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从国债期货角度对冲利率挂钩型区间累计期权.pdf

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    摘要

    摘要

    近年来，随着我国利率市场化进程逐渐加快、国内衍生品市场的发展越来越

    成熟、国债期货的价格发现与避险功能越来越完善，广大机构投资者在对冲利率

    风险的选择也越来越多。未来，随着中国金融市场的发展，利率期权、国债期货

    等利率衍生品有望在风险管理中扮演更重要的角色。

    本文首先对关于区间累计期权、国债期货的相关文献进行系统的整理，在研

    究基础之上提出了研究思路与假设，之后总结归纳相关研究提炼出理论基础，为

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