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三叉树模型在欧式期权定价中的应用与解析：理论、实践与优化.docx

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    三叉树模型在欧式期权定价中的应用与解析：理论、实践与优化

    一、引言

    1.1研究背景与意义

    在现代金融市场中，期权作为一种重要的金融衍生品，发挥着不可替代的作用。它赋予持有者在特定日期或之前以特定价格买入或卖出标的资产的权利，而非义务。这种独特的性质使得期权在风险管理、投资组合优化以及投机等方面都具有广泛的应用。准确的期权定价是金融市场有效运行的关键，它不仅影响着投资者的决策，也关系到金融机构的风险管理和市场的稳定。

    传统的期权定价模型，如Black-Scholes模型，在期权定价领域具有重要的地位。该模型基于一系列假设，如标的资产价格服从对数正态分布、无风险利率恒定、市场无套利机会等

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