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二维Hawkes跳扩散模型下利差及价差期权定价
一、引言
在金融衍生品定价理论中,Hawkes跳扩散模型因其能较好地模拟金融市场中突发事件和异常波动而受到广泛关注。本文旨在探讨在二维Hawkes跳扩散模型下,利差及价差期权的定价问题。通过建立数学模型、推导定价公式,本文将为金融衍生品定价提供新的理论依据和实践指导。
二、文献综述
在过去的金融衍生品定价研究中,传统的Black-Scholes模型及其扩展模型在处理某些复杂金融现象时存在局限性。近年来,Hawkes跳扩散模型因其能够捕捉金融市场中的异常波动和突发事件而备受关注。在二维Hawkes跳扩散模型下,研究者们探讨了股票价格和波动率的联合动
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