时变系数回归分析赋能组合投资决策：理论、方法与实践.docx

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2025-07-14 发布于上海
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时变系数回归分析赋能组合投资决策：理论、方法与实践

一、引言

1.1研究背景与动因

在全球经济一体化的大背景下，金融市场的动态性愈发显著。从国际金融市场来看，各国的宏观经济数据，如GDP增长率、通货膨胀率、利率水平等时刻都在变化，这些变化会直接影响金融市场的走势。政治局势和政策变动也会对金融市场产生重大影响，例如贸易政策的调整可能导致相关国家的货币汇率波动，进而影响进出口企业的利润和股票价格。国际大宗商品价格的波动也是需要关注的重要因素，石油、黄金、农产品等大宗商品价格的变化，不仅反映了全球供需关系的变化，还会影响相关企业的成本和利润，从而对股票市场和期货市场产生影响。地缘政治风险同样不