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金融工程基于随机森林的多因子选股模型构建.docx

金融工程基于随机森林的多因子选股模型构建.docx

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    TOC\o1-1\h\z\u多因子模型和随机森林算法介绍 4

    模型构建 7

    模型回测 11

    4.总结 13

    图目录

    图1：训练集箱体图 9

    图2：测试集箱体图 9

    图3：回测集箱体图 10

    图4：策略表现与基准对比 11

    表目录

    表1：多因子模型和随机森林选股模型的对比 5

    表2：参数设置 7

    表3：因子列表 7

    表4：策略表现与基准对比 11

    多因子模型和随机森林算法介绍

    多因子模型是现代金融学中用于解释和预测资产收益率的重要工具之一。该模型认为资产的收益率是由多个因子共同决定的，通过多因子模型，可以更全面地了解资产的内在价值，

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