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证券研究报告正文目录
证券研究报告
TOC\o1-2\h\z\u引言 4
方法 5
相关性矩阵与全局运动 5
基于最小生成树边缘节点的分层风险平价 5
实证结果 8
数据与回测设置 8
相关矩阵与最小生成树 8
投资组合业绩 10
4 结论 13
风险提示： 13
证券研究报告图表目录
证券研究报告
图表1文章框架 4
图表2使用单链接法的层次聚类的伪代码 6
图表3层次风险平价的递归二分法的伪代码 7
图表4整体HRP组合构建流程 7
图表52021年8月1日标普500特征值的概率密度函数 8
图表6
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