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我国国有商业银行信贷风险度量：现状、方法与优化路径

一、引言

1.1研究背景与意义

在我国金融体系中，国有商业银行占据着举足轻重的核心地位，是国家经济发展的重要支柱。它们掌控着大量的金融资源，具备雄厚的资金实力与广泛的业务网络，在为实体经济提供资金支持、推动国家重大项目建设以及服务社会民生等方面发挥着不可替代的关键作用。以中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行这五大国有商业银行为例，它们不仅为各类企业提供融资服务，支持企业的日常运营与扩张发展，还积极参与国家基础设施建设项目，如交通、能源等领域，为国家经济的稳定增长注入强劲动力。在“一带一路”倡议实施过程中，国有商业银行积极提供资金支持，助力沿线国家经济发展，充分彰显了其在国际金融合作中的重要影响力。

然而，随着全球经济一体化进程的加速推进以及国内金融市场改革的持续深化，国有商业银行面临的信贷风险形势愈发复杂严峻。信贷风险作为商业银行面临的最主要风险之一，贯穿于信贷业务的全过程，涵盖信用风险、市场风险、操作风险等多个维度。一旦信贷风险失控，不仅会直接损害银行的资产质量和盈利能力，导致不良贷款增加、利润下滑，还可能引发系统性金融风险，对整个金融体系的稳定运行造成严重冲击，甚至危及国家经济安全。回顾2008年全球金融危机，美国多家商业银行因信贷风险失控而倒闭，进而引发全球金融市场的剧烈动荡，给世界经济带来了巨大损失，这一事件为我们敲响了警钟。

准确度量信贷风险是国有商业银行有效进行风险管理的首要前提和核心关键。通过科学合理的信贷风险度量，银行能够精确评估信贷资产所面临的潜在风险水平，从而为信贷决策提供坚实可靠的依据。例如，在发放贷款之前，银行可以利用风险度量模型对借款人的信用状况、还款能力等进行全面评估，判断贷款的风险程度，决定是否发放贷款以及确定贷款的额度、利率和期限等关键条款。在贷款发放之后，银行也可以借助风险度量工具持续监测贷款的风险变化，及时发现潜在风险隐患并采取相应的风险控制措施，如提前催收、追加担保等，有效降低信贷风险损失。

从理论层面来看，深入研究我国国有商业银行信贷风险度量，有助于进一步丰富和完善金融风险管理理论体系。我国金融市场具有独特的制度背景、经济环境和发展阶段特征，与国外金融市场存在显著差异。通过对国有商业银行信贷风险度量的研究，可以探索出适合我国国情的信贷风险度量方法和模型，为金融风险管理理论的本土化发展提供有益的理论支持和实践经验。

从实践角度而言，研究国有商业银行信贷风险度量对提升银行自身风险管理水平、增强市场竞争力具有重要的现实意义。在日益激烈的市场竞争环境下，国有商业银行只有准确度量和有效控制信贷风险，才能提高资产质量，降低运营成本，增强盈利能力，提升市场信誉和形象，从而在市场竞争中脱颖而出。同时，这也有助于维护金融市场的稳定秩序，保障国家经济的健康可持续发展。当国有商业银行能够有效管理信贷风险时，金融市场的资金配置效率将得到提高，实体经济能够获得更加稳定、合理的资金支持，进而促进整个经济体系的平稳运行。

1.2研究目的与方法

本研究旨在深入剖析我国国有商业银行信贷风险度量的现状，精准识别其中存在的问题，并提出切实可行的改进策略与建议。具体而言，通过全面梳理国有商业银行现行的信贷风险度量方法与模型，分析其在实际应用中的成效与局限，从而为优化风险度量体系提供理论支持；结合实际案例，深入探究影响国有商业银行信贷风险的关键因素，包括宏观经济环境、行业发展趋势、企业自身状况以及银行内部管理等，为风险度量提供更具针对性的视角；借鉴国际先进的信贷风险度量经验与技术，结合我国国情和国有商业银行的特点，提出适合我国国有商业银行的信贷风险度量改进方案，包括完善风险度量模型、加强数据治理、提升风险管理技术水平等，以提高国有商业银行信贷风险度量的准确性和有效性，增强其风险管理能力和市场竞争力。

为实现上述研究目的，本研究将综合运用多种研究方法：

文献研究法：系统收集、整理和分析国内外关于商业银行信贷风险度量的相关文献资料，包括学术论文、研究报告、行业资讯等。通过对这些文献的研读，了解信贷风险度量的理论发展脉络、国内外研究现状以及实践应用情况，梳理已有研究的成果与不足，为本研究提供坚实的理论基础和研究思路。

案例分析法：选取具有代表性的国有商业银行信贷业务案例，深入分析其在信贷风险度量过程中的具体做法、遇到的问题以及取得的成效。通过对实际案例的详细剖析，总结经验教训，揭示国有商业银行信贷风险度量的实际情况和存在的问题，为提出针对性的改进策略提供实践依据。

定量与定性相结合的方法：在研究过程中，既运用定量分析方法，如统计分析、模型构建等，对国有商业银行的信贷数据进行量化处理和分析，以准确评估信贷风险的程度和特征；又运用定性分析方法，如专家