基于VIX期权定价的参数与非参数方法效能对比及应用分析.docx

下载文档

0
0
约3.52万字
约 26页
2025-07-12 发布于上海
举报
版权申诉
保障服务

基于VIX期权定价的参数与非参数方法效能对比及应用分析.docx

1、本文档共26页，其中可免费阅读8页，需付费200金币后方可阅读剩余内容。
2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。

基于VIX期权定价的参数与非参数方法效能对比及应用分析

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融市场中，波动率作为衡量资产价格波动剧烈程度的关键指标，一直备受投资者和研究者的关注。波动率指数（VolatilityIndex，VIX），常被称为“恐慌指数”，由芝加哥期权交易所（CBOE）于1993年推出，通过计算标普500指数期权的隐含波动率，精准反映市场对未来30天波动性的预期。自问世以来，尤其是在2008年全球金融危机期间，VIX指数一度飙升至历史高点，淋漓尽致地展现出市场对极端不确定性和风险的恐慌情绪，其在金融市场中的重要地位也因此进一步稳固，成为投资者、交易员和分