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暨南大学经济学院硕士研究生计量经济学试题答案

一、判断题（共10道题，每题2分，共20分）

1、随机变量是事先不知道但事后确定的变量。（对）

2、如果过度设定模型，在回归模型中加入一个多余的自变量，会导致方差增大，降低OLS估计量的有效性（错）

3、在回归模型中，加入任何一个变量都可能引起共线性问题，并导致有效性降低（对）

4、拟合优度R2（多重可决系数）是yi的真实值与拟合值之间的相关系数。（对）

5、所有多元回归模型本质上都是一种工具变量法，没有采用工具变量的自变量实际是用自身作为工具变量的（对）

6、检验的显著性水平为5%说明拒绝原假设的概率为5%。（错）

7、显著性检验中的第一类错误是指，原假设H0:θ=θ0事实上正确，可是检验统计量的观察值却落入拒绝域，因而否定了本来正确的假设。这是弃真的错误（对）

8、当遗漏一个变量时，回归模型中变量的系数既是有偏的且非一致。但当包含一个无关变量时，回归模型中变量的系数仍是无偏且一致的。（对）

9、如果原假设不能被拒绝，那么一定要接受原假设（错）

10、当?=0时，只说明二变量间不存在线性相关关系，但不能保证不存在其它非线性相关关系，所以变量不相关与变量相互独立在概念上是不同的。（对）

二、选择题（共10道题，每题2分，共20分）

1、下列那一项是多重共线性的后果（D）

A、OLS估计量是不一致的。

B、OLS估计量是有偏的。

C、在一定条件下，OLS估计量还是渐进正态分布的。

D、OLS估计量的方差增大。

2、下面哪个假定保证了线性模型的OLS估计量的无偏性。（A）

A、和与u不相关。B、u是同方差的。

C、u无序列相关。D、u服从正态分布。

3、中心极限定理是指：令Y1、Y2，。。。，Yn为一个随机样本，其总体的均值为μ，方差为为，随着样本容量增加，(C)

A、渐进的服从于一个标准正态分布N（0，1）

B、服从自由度为n-1的t分布

C、Plim()=μ

D、Plim(SNN

5、选择工具变量的标准包括以下标准(B)

A、与因变量高度相关

B、与自变量高度相关

C、与其他自变量高度相关

D、与残差项高度相关

6、对数模型ln中，的含义是（D）

A、X的绝对变化量，引起Y的绝对变化量。

B、Y关于X的边际变化。

C、X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化。

D、Y关于X的弹性。

7、异方差形式是Var(ut)=(+xt)2?2，应采用下列哪一个方程消除异方差用（A）

A、=?0+?1+

B、=?0+?1+

C、=?0+?1+

D、=?0+?1+

8、请问yt=+xt代表的含义是什么（D）

A、真实的统计模型

B、估计的统计模型

C、真实的回归直线

D、估计的回归直线

8、请问E(yt)=?0+?1xt代表的含义是什么（C）

A、真实的统计模型

B、估计的统计模型

C、真实的回归直线

D、估计的回归直线

9、从代数意义上讲，当简化型参数（数学模型）多于结构参数（经济模型）时，结构模型是（A）

A、过度识别

B、恰好识别

C、无法识别

D、不能判断

10、当Var(ut)=?t2，为异方差时（?t2是一个随时间或序数变化的量），回归参数估计量不具有（C）

A、无偏性

B、一致性

C、有效性

D、不能判断

三、简答题（共6道题，每题5分，共30分）

1、分清4个式子的关系。

(1)yt=?0+?1xt+ut

(2)yt=+xt+

(3)E(yt)=?0+?1xt

(4)=+xt

答：

(1)yt=?0+?1xt+ut（真实的统计模型）

(2)yt=+xt+（估计的统计模型）

(3)E(yt)=?0+?1xt（真实的回归直线）

(4)=+xt（估计的回归直线）

2、高斯-马尔科夫定理。

答：Gauss-Marcov定理：若ut满足E(ut)=0，D(ut)=?2，那么用OLS法得到的估计量就具有最佳线性无偏性。估计量称最佳线性无偏估计量。最佳线性无偏估计特性保证估计值最大限度的集中在真值周围，估计值的置信区间最小。

3、统计量是什么

答：给定一个来自f(y；θ)的随机样本，θ的估计量就是赋予每一个样本一个可能的θ值的法则。或者说，统计量是定义在随机样本上的一个函数，目的是为了模拟总体的参数。更一般的说，参数θ的一个估计量W可以表示为一个抽象的数学公式：

W