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一、单项选择题（每题2分，共10题）

1.在风险价值（VaR）计算中，以下哪种分布假设通常用于历史模拟法？

A.正态分布

B.均匀分布

C.实际的历史分布

D.对数正态分布

答案：C

2.以下哪个是信用风险度量模型？

A.CAPM

B.VAR

C.KMV模型

D.APT模型

答案：C

3.金融机构的操作风险不包括以下哪项？

A.内部欺诈

B.市场波动

C.外部欺诈

D.系统故障

答案：B

4.对于利率风险，以下哪种工具可用于套期保值？

A.股票期权

B.远期利率协议

C.商品期货

D.货币互换

答案：B

5.风险分散化的主要原理是基于？

A.系统风险

B.非系统风险

C.市场风险

D.信用风险

答案：B

6.以下哪种风险属于市场风险？

A.违约风险

B.汇率风险

C.操作风险

D.流动性风险

答案：B

7.在风险管理中，压力测试主要用于？

A.评估正常市场条件下的风险

B.评估极端市场条件下的风险

C.计算VaR

D.评估信用风险

答案：B

8.以下哪个是度量流动性风险的指标？

A.夏普比率

B.久期

C.买卖价差

D.贝塔系数

答案：C

9.金融衍生品的主要功能不包括？

A.套期保值

B.投机

C.价格发现

D.增加市场复杂性

答案：D

10.巴塞尔协议Ⅲ对银行资本充足率的要求相比巴塞尔协议Ⅱ？

A.降低了

B.不变

C.提高了

D.视情况而定

答案：C

二、多项选择题（每题2分，共10题）

1.风险的构成要素包括？

A.风险因素

B.风险事故

C.损失

D.收益

答案：ABC

2.以下属于市场风险的子类型有？

A.利率风险

B.汇率风险

C.股票价格风险

D.商品价格风险

答案：ABCD

3.信用风险缓释工具包括？

A.抵押品

B.净额结算

C.信用衍生品

D.保险

答案：ABCD

4.以下哪些是金融风险管理的流程？

A.风险识别

B.风险度量

C.风险监测

D.风险控制

答案：ABCD

5.操作风险的成因包括？

A.人员因素

B.流程因素

C.系统因素

D.外部事件

答案：ABCD

6.下列关于VaR的说法正确的有？

A.是一种风险度量指标

B.可用于不同风险的比较

C.计算方法包括参数法和非参数法

D.只考虑了正常市场条件下的风险

答案：ABC

7.影响久期的因素有？

A.票面利率

B.到期时间

C.市场利率

D.付息频率

答案：ABD

8.以下哪些属于系统性风险？

A.经济衰退

B.通货膨胀

C.个别企业破产

D.货币政策调整

答案：ABD

9.金融衍生品市场的参与者包括？

A.套期保值者

B.投机者

C.套利者

D.监管者

答案：ABC

10.银行资本的构成包括？

A.核心一级资本

B.其他一级资本

C.二级资本

D.三级资本

答案：ABC

三、判断题（每题2分，共10题）

1.风险厌恶型投资者总是偏好低风险资产。（）

答案：正确

2.所有的金融风险都是可以完全消除的。（）

答案：错误

3.信用评级越高，信用风险越小。（）

答案：正确

4.操作风险与市场风险和信用风险没有任何关联。（）

答案：错误

5.VaR只能度量市场风险。（）

答案：错误

6.久期是衡量债券价格对利率变动敏感性的唯一指标。（）

答案：错误

7.金融衍生品交易总是会增加金融市场的风险。（）

答案：错误

8.银行的核心一级资本在总资本中的占比越高越好。（）

答案：正确

9.流动性风险只存在于金融市场，与企业经营无关。（）

答案：错误

10.风险价值（VaR）是一个绝对的风险度量指标。（）

答案：错误

四、简答题（每题5分，共4题）

1.简述风险管理的目标。

答案：风险管理的目标包括损失前目标和损失后目标。损失前目标主要是避免或减少风险事故形成的机会，包括节约经营成本、减少忧虑心理等；损失后目标包括维持企业的生存、生产服务的持续、稳定的收入、生产的持续增长和社会责任等。

2.解释信用风险的含义及其主要来源。

答案：信用风险是指借款人或交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险。主要来源包括借款人的经营能力和财务状况恶化、市场环境变化、信用评级下调、欺诈等。

3.什么是市场风险？并列举两种市场风险的度量方法。

答案：市场风险是指由于市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。度量方法有风险价值（VaR）方法和敏感性分析。

4.简述操作风险的定义和特点。

答案：操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人为失误、系统故障或外部事件