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探索期权定价模型有限差分并行计算的创新路径

一、绪论

1.1研究背景

在现代金融市场中，期权作为一种重要的金融衍生工具，占据着举足轻重的地位。期权赋予持有者在特定时间内以特定价格买入或卖出标的资产的权利，而非义务，这一特性使其成为投资者进行风险管理、投机和套利的有力工具。随着金融市场的不断发展和创新，期权的种类日益丰富，交易规模持续扩大，其在金融市场中的影响力与日俱增。

准确的期权定价是金融市场稳定运行和投资者做出合理决策的关键。对于投资者而言，期权定价的准确性直接影响到投资决策的合理性和收益水平。若期权定价过高，投资者可能会因成本过高而放弃购买，从而错失潜在的投资机会；若定价过低，投资者可