期货从业资格之《期货基础知识》通关检测卷含答案详解【名师推荐】.docxVIP

期货从业资格之《期货基础知识》通关检测卷

第一部分单选题(50题)

1、在沪深300指数期货合约到期交割时，根据（）计算双方的盈亏金额。

A.当日成交价

B.当日结算价

C.交割结算价

D.当日收量价

【答案】：C

【解析】本题主要考查沪深300指数期货合约到期交割时计算双方盈亏金额的依据。选项A，当日成交价是指在期货交易当天实际达成交易的价格，它反映的是某一时刻交易的具体价格水平，但在期货合约到期交割时，并不依据当日成交价来计算双方的盈亏金额。因为当日成交价可能存在波动且较为分散，不能准确衡量整个合约到期交割时的价值，所以该选项不符合要求。选项B，当日结算价是期货交易所根据一定方法确定的某一期货合约在当日交易结束后的价格，主要用于每日结算保证金等，并非用于到期交割时计算盈亏金额。它是对当天交易情况的一种阶段性结算价格，与到期交割的最终盈亏计算无关，所以该选项不正确。选项C，交割结算价是在沪深300指数期货合约到期交割时专门用于计算双方盈亏金额的价格。它是经过特定规则确定的，能够准确反映合约到期时的市场价值，以此为依据计算双方的盈亏，可以保证交割的公平、公正和合理，所以该选项正确。选项D，“当日收量价”这种表述并不准确，在期货交易相关概念中并没有此说法，所以该选项显然错误。综上，答案选C。

2、面值为1000000美元的3个月期国债，按照8%的年贴现率发行，则其发行价为（）。

A.980000美元

B.960000美元

C.920000美元

D.940000美元

【答案】：A

【解析】本题可根据国债发行价的计算公式来求解。步骤一：明确国债发行价的计算公式对于贴现发行的国债，其发行价的计算公式为：\(发行价=面值\times(1-年贴现率\times期限)\)。步骤二：确定各参数的值面值：题目中明确给出国债面值为\(1000000\)美元。年贴现率：已知年贴现率为\(8\%\)，即\(0.08\)。期限：该国债为\(3\)个月期，因为一年有\(12\)个月，所以\(3\)个月占一年的比例为\(\frac{3}{12}\)。步骤三：计算发行价将上述参数代入公式可得：\(发行价=1000000\times(1-0.08\times\frac{3}{12})\)\(=1000000\times(1-0.02)\)\(=1000000\times0.98\)\(=980000\)（美元）综上，答案是A选项。

3、根据下面资料，答题

A.盈利10000

B.盈利12500

C.盈利15500

D.盈利22500

【答案】：C

【解析】本题为一道关于盈利计算的选择题，给出了四个不同的盈利数值选项，需从中选出正确答案。正确答案是C选项，即盈利15500。虽然题干未给出具体的计算条件，但可推测在实际解题过程中，应是根据相关的业务数据，如成本、收入等，按照盈利计算的公式（盈利=收入-成本）进行计算，经过一系列的运算得出最终盈利为15500这一结果，从而确定C选项为正确答案。

4、某套利者在黄金期货市场上以962美元/盎司的价格买入一份11月份的黄金期货，同时以951美元/盎司的价格卖出7月份的黄金期货合约。持有一段时间之后，该套利者以953美元/盎司的价格将11月份合约卖出平仓，同时以947美元/盎司的价格将7月份合约买入平仓，则该套利交易的盈亏结果为（）。

A.9美元/盎司

B.-9美元/盎司

C.5美元/盎司

D.-5美元/盎司

【答案】：D

【解析】本题可分别计算出11月份和7月份黄金期货合约的盈亏情况，再将二者相加，从而得出该套利交易的盈亏结果。步骤一：计算11月份黄金期货合约的盈亏该套利者以962美元/盎司的价格买入11月份的黄金期货，之后以953美元/盎司的价格卖出平仓。在期货交易中，当卖出价格低于买入价格时会产生亏损，其亏损金额等于买入价格减去卖出价格。所以11月份黄金期货合约的盈亏为：\(953-962=-9\)（美元/盎司），即亏损9美元/盎司。步骤二：计算7月份黄金期货合约的盈亏该套利者以951美元/盎司的价格卖出7月份的黄金期货合约，之后以947美元/盎司的价格买入平仓。在期货交易中，当买入价格低于卖出价格时会产生盈利，其盈利金额等于卖出价格减去买入价格。所以7月份黄金期货合约的盈亏为：\(951-947=4\)（美元/盎司），即盈利4美元/盎司。步骤三：计算该套利交易的总盈亏该套利交易的总盈亏等于11月份黄金期货合约的盈亏与7月份黄金期货合约的盈亏之和。将步骤一和步骤二计算出的盈亏值相加可得：\(-9+4=-5\)（美元/盎司），即该套利交易亏损5美元/盎司。