期货从业资格之《期货基础知识》过关检测及参考答案详解（精练）.docxVIP

期货从业资格之《期货基础知识》过关检测

第一部分单选题(50题)

1、期货交易所违反规定接纳会员的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予纪律处分，处()的罚款。

A.1万元以上5万元以下

B.1万元以上10万元以下

C.5万元以上10万元以下

D.5万元以上20万元以下

【答案】：B

【解析】本题主要考查期货交易所违反规定接纳会员时，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员的罚款额度规定。依据相关规定，期货交易所违反规定接纳会员的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予纪律处分，同时处以1万元以上10万元以下的罚款。所以本题正确答案是B选项。

2、首席风险官是负责对期货公司经营管理行为的合法合规性和风险管理状况进行监督检查的期货公司高级管理人员，向期货公司（）负责。

A.总经理

B.部门经理

C.董事会

D.监事会

【答案】：C

【解析】本题考查首席风险官的负责对象。首席风险官是期货公司中负责对公司经营管理行为的合法合规性和风险管理状况进行监督检查的高级管理人员。从公司治理结构来看，董事会是公司的决策机构，对公司的整体运营和发展负责，首席风险官的职责是对公司经营管理进行监督检查，其监督工作需要从公司整体利益和战略层面出发，而董事会最能代表公司整体利益和战略方向，所以首席风险官应向董事会负责。选项A，总经理负责公司的日常经营管理工作，主要侧重于执行董事会的决策，首席风险官并非主要向总经理负责。选项B，部门经理负责部门内的具体业务和管理工作，其职责范围相对较窄，首席风险官的监督职责是面向整个公司，并非向部门经理负责。选项D，监事会主要是对公司的财务和董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，与首席风险官的监督职责有所不同，首席风险官不是向监事会负责。综上，本题答案选C。

3、在今年7月时，CBOT小麦市场的基差为-2美分／蒲式耳，到了8月，基差变为5美分／蒲式耳。表明市场状态从正向市场转变为反向市场，这种变化为基差()。

A.走强

B.走弱

C.平稳

D.缩减

【答案】：A

【解析】基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差，即基差=现货价格-期货价格。正向市场是指期货价格高于现货价格，基差为负值；反向市场是指现货价格高于期货价格，基差为正值。在本题中，7月CBOT小麦市场基差为-2美分／蒲式耳，属于正向市场；8月基差变为5美分／蒲式耳，转变为反向市场。基差从负值变为正值，数值在增大，基差增大的情况被称为基差走强。所以该题应选择A选项。

4、某日交易者在我国期货市场进行讨论交易同时买入10手7月玻璃期货合约、卖出20手9月玻璃期货合约，买入10手11月份玻璃期货合约成交价格分别为1090元/吨、1190元/吨和1210元/吨，一周后对冲平仓时的成交价格分别为1130元/吨、1200元/吨、1230元/吨，玻璃期货合约交易单位为20吨/手，该交易者的净收益是()元。(不计手续费等费用)

A.16000

B.4000

C.8000

D.40000

【答案】：C

【解析】本题可根据期货交易的净收益计算方法，分别计算出各月份合约的盈亏情况，再将其相加得到该交易者的净收益。步骤一：明确计算净收益的公式在期货交易中，每手的盈亏=（平仓价格-开仓价格）×交易单位。总盈亏=每手的盈亏×交易手数。步骤二：分别计算7月、9月、11月玻璃期货合约的盈亏7月玻璃期货合约：已知交易者买入10手7月玻璃期货合约，开仓价格为1090元/吨，平仓价格为1130元/吨，交易单位为20吨/手。因为是买入合约，所以盈利为正，根据公式可得7月合约每手的盈利为\((1130-1090)×20=40×20=800\)（元）。那么10手7月合约的总盈利为\(800×10=8000\)（元）。9月玻璃期货合约：交易者卖出20手9月玻璃期货合约，开仓价格为1190元/吨，平仓价格为1200元/吨，交易单位为20吨/手。由于是卖出合约，价格上涨则亏损为负，9月合约每手的亏损为\((1200-1190)×20=10×20=200\)（元）。所以20手9月合约的总亏损为\(200×20=4000\)（元）。11月玻璃期货合约：买入10手11月玻璃期货合约，开仓价格为1210元/吨，平仓价格为1230元/吨，交易单位为20吨/手。买入合约盈利为正，11月合约每手的盈利为\((1230-1210)×20=20×20=400\)（元）。10手11月合约的总盈利为\(400×10=4000\)（元）。步骤三：计算该交易者的净收益将各月份合约的盈亏相加，可得净收益为\(8000-4000+4000=8000\)（元）。综上，答