期货从业资格之《期货基础知识》通关检测卷含答案详解（基础题）.docxVIP

期货从业资格之《期货基础知识》通关检测卷

第一部分单选题(50题)

1、在我国，某客户于6月6日通过期货公司买入5手豆油期货合约，成交价为10250元／吨。当日结算价为10210元／吨，期货公司要求的交易保证金比例为10％。则该客户当日交易保证金占用为（）元。(不计手续费等费用，每手10吨)

A.71470

B.51050

C.102100

D.51250

【答案】：B

【解析】本题可根据交易保证金的计算公式来计算该客户当日交易保证金占用金额。步骤一：明确相关数据-期货公司要求的交易保证金比例为\(10\%\)。-当日结算价为\(10210\)元/吨。-该客户买入\(5\)手豆油期货合约，每手\(10\)吨。步骤二：计算交易保证金占用金额在期货交易中，交易保证金占用的计算公式为：交易保证金占用\(=\)当日结算价\(\times\)交易手数\(\times\)交易单位\(\times\)保证金比例。将题目中的数据代入公式可得：\(10210\times5\times10\times10\%=10210\times50\times0.1=510500\times0.1=51050\)（元）综上，该客户当日交易保证金占用为\(51050\)元，答案选B。

2、期货业协会应当自对期货从业人员作出纪律惩戒决定之日起()个工作日内，向中国证监会及其有关派出机构报告。

A.3

B.5

C.10

D.20

【答案】：C

【解析】本题考查期货业协会向中国证监会及其有关派出机构报告纪律惩戒决定的时间规定。根据相关规定，期货业协会应当自对期货从业人员作出纪律惩戒决定之日起10个工作日内，向中国证监会及其有关派出机构报告。所以该题答案选C。

3、下列建仓手数记录中，属于金字塔式增仓方式的是（）。

A.1、5、7、9

B.1、7、9、1

C.9、7、5、1

D.9、7、9、7

【答案】：C

【解析】本题可依据金字塔式增仓方式的定义来判断各选项是否符合。金字塔式增仓方式是指在市场行情与预期相符，且已开仓部分盈利的情况下，后续增仓数量应逐次递减，以保证总成本低于市场平均价。下面对各选项进行分析：A选项：建仓手数依次为1、5、7、9，手数呈递增趋势，并非逐次递减，不符合金字塔式增仓方式的特点，所以A选项错误。B选项：建仓手数为1、7、9、1，其中前三次建仓手数递增，最后一次突然减少，不满足后续增仓数量持续逐次递减的要求，不属于金字塔式增仓方式，所以B选项错误。C选项：建仓手数依次是9、7、5、1，手数持续逐次递减，符合金字塔式增仓方式中后续增仓数量逐次减少的条件，所以C选项正确。D选项：建仓手数为9、7、9、7，手数并非持续逐次递减，存在增加的情况，不符合金字塔式增仓方式的定义，所以D选项错误。综上，答案选C。

4、我国10年期国债期货合约标的为票面利率为（）名义长期国债。

A.1％

B.2％

C.3％

D.4％

【答案】：C

【解析】本题考查我国10年期国债期货合约标的。在我国，10年期国债期货合约标的为票面利率为3％的名义长期国债。所以本题答案选C。

5、在一个正向市场上，卖出套期保值，随着基差的走强，那么结果会是()。

A.盈亏相抵

B.得到部分的保护

C.得到全面的保护

D.没有任何的效果

【答案】：C

【解析】本题可根据正向市场和卖出套期保值的特点，结合基差变动对套期保值效果的影响来分析各选项。题干信息分析正向市场：在期货市场中，正向市场是指期货价格高于现货价格，基差为负。卖出套期保值：又称空头套期保值，是指套期保值者通过在期货市场建立空头头寸，预期对冲其目前持有的或未来将卖出的商品或资产的价格下跌风险的操作。基差走强：基差=现货价格-期货价格，基差走强意味着基差的数值变大，可能是现货价格上涨幅度大于期货价格上涨幅度，或者现货价格下跌幅度小于期货价格下跌幅度，或者现货价格上涨而期货价格下跌。选项分析A选项：盈亏相抵一般是指在套期保值过程中，期货市场和现货市场的盈亏相互抵消。但在正向市场上进行卖出套期保值且基差走强时，并非是盈亏相抵的情况，所以A选项错误。B选项：得到部分的保护说明套期保值的效果不完全，存在一定的风险敞口。而当基差走强时，卖出套期保值能取得较好的效果，并非只是部分保护，所以B选项错误。C选项：当基差走强时，对于卖出套期保值者而言，现货市场价格与期货市场价格的差值朝着有利的方向变动。在正向市场上进行卖出套期保值，基差走强会使套期保值者在期货市场和现货市场的综合盈亏状况达到最佳，能够得到全面的保护，所以C选项正确。D选项：如果没有任何效果，说明套期保值没有起到规避价格风险的作用。但基差走强对卖出套期保值是有利的，会产生积极的效果，并非没有任何效果，所以D选