期货从业资格之《期货基础知识》过关检测带答案详解（轻巧夺冠）.docxVIP

期货从业资格之《期货基础知识》过关检测

第一部分单选题(50题)

1、若国债期货到期交割结算价为100元，某可交割国债的转换因子为0．9980，应计利息为1元，其发票价格为（）元。

A.99.20

B.101.20

C.98.80

D.100.80

【答案】：D

【解析】本题可根据国债期货发票价格的计算公式来计算该可交割国债的发票价格。步骤一：明确国债期货发票价格的计算公式国债期货可交割国债的发票价格计算公式为：发票价格=国债期货到期交割结算价×转换因子+应计利息。步骤二：分析题目所给条件题目中给出国债期货到期交割结算价为100元，某可交割国债的转换因子为0.9980，应计利息为1元。步骤三：代入数据计算发票价格将国债期货到期交割结算价100元、转换因子0.9980、应计利息1元代入上述公式，可得：发票价格=100×0.9980+1=99.80+1=100.80（元）综上，答案选D。

2、芝加哥商业交易所(CME)的3个月期国债期货合约采用（）报价法。

A.货币式

B.百分比式

C.差额式

D.指数式

【答案】：D

【解析】本题主要考查芝加哥商业交易所（CME）的3个月期国债期货合约的报价方法。在金融市场中，不同的金融产品有不同的报价方式。对于芝加哥商业交易所（CME）的3个月期国债期货合约，其采用的是指数式报价法。接下来分析各选项：-货币式报价法通常用于表示货币的价格或价值，一般不是3个月期国债期货合约的报价方式，所以A选项错误。-百分比式报价法常用于表示价格的变化幅度或比例等情况，并非该合约的报价方式，所以B选项错误。-差额式报价一般用于体现两个价格之间的差值，也不是3个月期国债期货合约所采用的报价方法，所以C选项错误。-指数式报价法是符合芝加哥商业交易所（CME）的3个月期国债期货合约的报价方式，所以D选项正确。综上，本题答案是D。

3、按（）的不同划分，可将期货投机者分为多头投机者和空头投机者。

A.持仓数量

B.持仓方向

C.持仓目的

D.持仓时间

【答案】：B

【解析】本题可根据期货投机者的不同分类依据来逐一分析各选项。选项A：持仓数量持仓数量主要反映的是投机者持有期货合约的多少，它并不能区分投机者是多头还是空头。例如，一个投机者可能持有较多数量的某种期货合约，但这并不表明他是看涨（多头）还是看跌（空头），所以按照持仓数量无法将期货投机者分为多头投机者和空头投机者，该选项错误。选项B：持仓方向持仓方向是区分多头投机者和空头投机者的关键依据。多头投机者是指预期价格上涨，买入期货合约，持有多头头寸，希望在价格上涨后卖出合约获利；空头投机者则是预期价格下跌，卖出期货合约，持有空头头寸，待价格下跌后再买入合约平仓获利。所以按持仓方向的不同，可以将期货投机者分为多头投机者和空头投机者，该选项正确。选项C：持仓目的期货投机者的持仓目的通常都是为了获取价差收益，但这并不能直接区分是多头还是空头。不管是多头还是空头投机者，其目的都是通过买卖期货合约赚取差价，所以持仓目的不能作为划分多头投机者和空头投机者的标准，该选项错误。选项D：持仓时间持仓时间主要体现的是投机者持有合约的时长，它与投机者是看涨还是看跌并无直接关联。投机者可能短期持仓，也可能长期持仓，不能根据持仓时间来判断其是多头还是空头，所以按持仓时间无法将期货投机者分为多头投机者和空头投机者，该选项错误。综上，本题正确答案是B。

4、交易者以0.0106（汇率）的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1.590的GB、D、/USD、美式看涨期货期权。则该交易者的盈亏平衡点为（）

A.1.590

B.1.6006

C.1.5794

D.1.6112

【答案】：B

【解析】本题可根据美式看涨期货期权盈亏平衡点的计算公式来求解。步骤一：明确相关概念及公式对于出售美式看涨期货期权的交易者而言，其盈亏平衡点的计算公式为：盈亏平衡点=执行价格+权利金。步骤二：分析题目中的关键信息-执行价格：题目中明确给出执行价格为\(1.590\)。-权利金：已知交易者以\(0.0106\)（汇率）的价格出售期权，这里的\(0.0106\)即为权利金。步骤三：计算盈亏平衡点将执行价格\(1.590\)和权利金\(0.0106\)代入公式，可得盈亏平衡点为：\(1.590+0.0106=1.6006\)。综上，该交易者的盈亏平衡点为\(1.6006\)，答案选B。

5、拥有外币负债的人，为防止将来偿付外币时外汇上升，可采取外汇期货()。

A.空头套期保值

B.多头套期保值

C.卖出套期保值

D.投机和套利

【答案】：B

【解析】本题考查外汇