期货从业资格之《期货基础知识》通关考试题库含答案详解（典型题）.docxVIP

期货从业资格之《期货基础知识》通关考试题库

第一部分单选题(50题)

1、目前，外汇市场上汇率的标价多采用（）。

A.直接标价法

B.间接标价法

C.美元标价法

D.欧洲美元标价法

【答案】：C

【解析】本题主要考查外汇市场上汇率标价的常见方式。各选项分析A选项：直接标价法直接标价法是以一定单位的外国货币为标准来计算应付出多少单位本国货币，在国际外汇市场并非是最普遍采用的标价方法。B选项：间接标价法间接标价法是以一定单位的本国货币为标准，来计算应收若干单位的外国货币，它也不是外汇市场上汇率标价的主流方式。C选项：美元标价法美元标价法是以一定单位的美元为标准来计算应兑换多少其他货币的汇率表示方法。在外汇市场上，由于美元在国际货币体系中的重要地位和广泛使用，目前外汇市场上汇率的标价多采用美元标价法，该选项符合题意。D选项：欧洲美元标价法并不存在“欧洲美元标价法”这一广泛使用的汇率标价方法，此为干扰项。综上，本题正确答案是C。

2、某行权价为210元的看跌期权，对应的标的资产当前价格为207元。当前该期权的权利金为8元。该期权的时间价值为（）元。

A.5

B.3

C.8

D.11

【答案】：A

【解析】本题可根据看跌期权时间价值的计算公式来求解。步骤一：明确相关概念及计算公式-内涵价值：是指期权立即行权时所能获得的收益。对于看跌期权而言，内涵价值等于行权价减去标的资产当前价格（当行权价大于标的资产当前价格时），若行权价小于等于标的资产当前价格，内涵价值为0。-时间价值：期权价格（权利金）由内涵价值和时间价值组成，即期权价格（权利金）=内涵价值+时间价值，据此可推导出时间价值=期权价格（权利金）-内涵价值。步骤二：计算该看跌期权的内涵价值已知该看跌期权的行权价为210元，标的资产当前价格为207元，由于行权价大于标的资产当前价格，根据看跌期权内涵价值的计算公式，可得该期权的内涵价值为：210-207=3（元）步骤三：计算该看跌期权的时间价值已知该期权的权利金为8元，由时间价值的计算公式：时间价值=期权价格（权利金）-内涵价值，将权利金8元和内涵价值3元代入公式，可得该期权的时间价值为：8-3=5（元）综上，答案是A选项。

3、通常情况下，美式期权的权利金（）其他条件相同的欧式期权的权利金。

A.等于

B.高于

C.不低于

D.低于

【答案】：C

【解析】本题可根据美式期权和欧式期权的特点来分析两者权利金的关系。美式期权是指期权买方在期权到期日前（含到期日）的任何交易日都可以行使权利的期权；而欧式期权是指期权买方只能在期权到期日行使权利的期权。由于美式期权赋予了期权买方更多的行权时间选择，其买方可以在期权有效期内根据市场情况灵活选择行权时机，相比只能在到期日行权的欧式期权，美式期权给予了买方更大的灵活性和权利。这种更大的灵活性和权利对于期权买方而言具有更高的价值，所以在其他条件相同的情况下，美式期权的权利金不低于欧式期权的权利金。需要注意的是，这里说“不低于”而不是“高于”，是因为在某些特殊情况下，美式期权和欧式期权的权利金可能相等，例如当期权处于深度虚值状态且剩余有效期较短时，美式期权提前行权的可能性极小，此时两者权利金会趋于相等。综上所述，答案选C。

4、PTA期货合约的最后交易日是（）。

A.合约交割月份的第12个交易日

B.合约交割月份的15日(遇法定假日顺延)

C.合约交割月份的第10个交易日

D.合约交割月份的倒数第7个交易日

【答案】：C

【解析】本题主要考查PTA期货合约最后交易日的相关知识。逐一分析各选项：-选项A：合约交割月份的第12个交易日并不是PTA期货合约的最后交易日，所以该选项错误。-选项B：合约交割月份的15日（遇法定假日顺延）不符合PTA期货合约最后交易日的规定，因此该选项错误。-选项C：PTA期货合约的最后交易日是合约交割月份的第10个交易日，该选项正确。-选项D：合约交割月份的倒数第7个交易日并非PTA期货合约最后交易日的标准表述，所以该选项错误。综上，本题正确答案是C。

5、期货公司成立后无正当理由超过()个月未开始营业，或者开业后无正当理由停业连续()个月以上的，国务院期货监督管理机构应当依法办理期货业务许可证注销手续。

A.1；3

B.3；3

C.1；6

D.3；6

【答案】：B

【解析】本题考查期货公司相关管理规定中关于业务许可证注销手续的时间条件。根据规定，期货公司成立后无正当理由超过3个月未开始营业，或者开业后无正当理由停业连续3个月以上的，国务院期货监督管理机构应当依法办理期货业务许可证注销手续。选项B符合这一规定，所以答案选B。

6、在我国，大豆期货连续竞价