VaR模型在农业银行信贷风险管理中的应用：理论、实践与展望.docx

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2025-06-24 发布于上海
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VaR模型在农业银行信贷风险管理中的应用：理论、实践与展望

一、引言

1.1研究背景

在全球金融市场蓬勃发展的当下，金融创新持续涌现，金融工具和交易策略日益复杂多样。随着经济全球化和金融一体化进程的加速，各国金融市场之间的联系愈发紧密，资本在全球范围内的流动更加频繁。这种发展态势在为金融机构和投资者带来更多机遇的同时，也使得金融市场面临的风险呈现出多样化、复杂化和全球化的特征。金融风险一旦爆发，不仅会对金融机构的稳健运营造成严重冲击，甚至可能引发系统性金融危机，对整个经济体系和社会稳定产生巨大的负面影响。2008年由美国次贷危机引发的全球金融危机就是一个典型的例证，这场危机迅速蔓延至全球，