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期货从业资格之《期货基础知识》题库检测试题打印

第一部分单选题(50题)

1、无下影线阴线时，实体的上边线表示（）。

A.最高价

B.收盘价

C.最低价

D.开盘价

【答案】：D

【解析】本题主要考查无下影线阴线中实体上边线所代表的含义。在K线图的相关知识里，无下影线阴线是一种常见的图形形态。对于无下影线阴线而言，其实体部分是开盘价与收盘价之间的部分，且因为是阴线，意味着开盘价高于收盘价。所以实体的上边线代表的是开盘价，下边线代表的是收盘价；而最高价就是实体上边线对应的价格，最低价则是实体下边线对应的价格。逐一分析选项：-选项A：最高价是无下影线阴线中整个K线的最高点，并非实体的上边线所表示的，所以A选项错误。-选项B：收盘价是无下影线阴线实体的下边线所表示的，并非上边线，所以B选项错误。-选项C：最低价同样不是实体上边线所代表的，所以C选项错误。-选项D：如前文所述，无下影线阴线实体的上边线表示开盘价，所以D选项正确。综上，本题答案选D。

2、沪深300股指期货以合约最后（）成交价格，按照成交量的加权平均价作为当日的结算价。

A.三分钟

B.半小时

C.一小时

D.两小时

【答案】：C

【解析】本题主要考查沪深300股指期货当日结算价的确定方式。沪深300股指期货规定，以合约最后一小时成交价格，按照成交量的加权平均价作为当日的结算价。选项A的三分钟、选项B的半小时以及选项D的两小时均不符合该规定。所以本题正确答案是C。

3、某国债券期货合约与可交割国债的基差的计算公式为（）。

A.国债现货价格-国债期货价格转换因子

B.国债期货价格-国债现货价格/转换因子

C.国债现货价格-国债期货价格/转换因子

D.国债现货价格转换因子-国债期货价格

【答案】：A

【解析】本题考查某国债券期货合约与可交割国债基差的计算公式。基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品近期合约的期货价格之差，即基差=现货价格-期货价格。在国债期货交易中，由于可交割国债存在票面利率、到期期限等差异，需要通过转换因子对国债期货价格进行调整。所以某国债券期货合约与可交割国债的基差计算公式为：国债现货价格-国债期货价格×转换因子。选项A“国债现货价格-国债期货价格×转换因子”符合上述基差的计算公式；选项B“国债期货价格-国债现货价格/转换因子”不符合基差的计算公式；选项C“国债现货价格-国债期货价格/转换因子”计算方式错误；选项D“国债现货价格×转换因子-国债期货价格”也不符合基差的正确计算方法。综上，本题正确答案选A。

4、一种货币的远期汇率高于即期汇率，称为（）。

A.远期汇率

B.即期汇率

C.远期升水

D.远期贴水

【答案】：C

【解析】本题主要考查货币汇率相关概念。我们来逐一分析各选项：-选项A：“远期汇率”是指买卖双方成交后，在未来一定日期进行外汇交割所使用的汇率，它并非描述一种货币远期汇率高于即期汇率的特定术语，所以该选项错误。-选项B：“即期汇率”是指即期外汇买卖的汇率，即外汇买卖成交后，买卖双方在当天或在两个营业日内进行交割所使用的汇率，与题干中关于远期汇率和即期汇率比较的描述无关，该选项错误。-选项C：当一种货币的远期汇率高于即期汇率时，这种情况就被称为“远期升水”，该选项正确。-选项D：“远期贴水”是指一种货币的远期汇率低于即期汇率的情况，与题干所描述内容相反，该选项错误。综上，本题正确答案是C。

5、在期货市场发达的国家，（）被视为权威价格，是现货交易的重要参考依据。

A.现货价格

B.期货价格

C.期权价格

D.远期价格

【答案】：B

【解析】本题可根据期货价格在期货市场发达的国家所具有的特性来逐一分析选项。选项A：现货价格现货价格是指在现货交易中商品的实际成交价格。虽然现货价格是当前市场上商品买卖的实际价格，但它反映的是当前时刻的供需情况，具有一定的局部性和即时性。在期货市场发达的国家，它并不具有权威性，也不是现货交易的重要参考依据。所以选项A不符合题意。选项B：期货价格期货价格是通过大量的市场参与者在期货交易所集中交易形成的。在期货市场发达的国家，由于期货市场的交易量大、参与者广泛、信息流通快且透明，期货价格能够综合反映各种供求因素和市场预期，具有很强的预期性、连续性和公开性。因此，期货价格被视为权威价格，是现货交易的重要参考依据。所以选项B正确。选项C：期权价格期权价格是指期权合约的市场价格，它主要取决于期权的内在价值和时间价值等因素。期权是一种选择权，其价格更多地反映了期权合约本身的价值和风险，并非是一种广泛用于参考现货交易的价格指标，不具备作为现货交易重要参考依据的权威性。所以选项C不符合题意。选项D：远期价格远期价