基于大豆、豆粕和豆油期货合约的统计套利策略深度剖析与实证研究.docx

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2025-06-21 发布于上海
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基于大豆、豆粕和豆油期货合约的统计套利策略深度剖析与实证研究

一、引言

1.1研究背景与意义

近年来，全球期货市场发展迅猛，交易规模持续扩大，交易品种日益丰富，已然成为金融市场不可或缺的重要组成部分。期货市场凭借其独特的价格发现和风险规避功能，吸引着众多投资者与企业参与其中，对经济的稳定发展起着关键作用。随着金融市场的不断创新和发展，投资者对投资策略的多元化和精细化需求日益增长。统计套利策略作为一种重要的量化投资策略，在期货市场中得到了广泛的应用和研究。

统计套利是一种基于数学模型和数据分析的交易策略，其核心在于利用金融资产价格之间的统计关系，寻找价格偏离并从中获利。相较于传统的套利策略，