期货从业资格之《期货基础知识》高分题库及参考答案详解（预热题）.docxVIP

期货从业资格之《期货基础知识》高分题库

第一部分单选题(50题)

1、上海证券交易所个股期权合约的最后交易日为到期月份的第（）个星期三。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：D

【解析】这道题考查上海证券交易所个股期权合约最后交易日的相关知识。在上海证券交易所，个股期权合约的最后交易日为到期月份的第4个星期三，所以本题应选D。

2、持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的（）累计数量。

A.单边

B.双边

C.最多

D.最少

【答案】：B

【解析】本题主要考查持仓量的概念。持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的双边累计数量。单边持仓量是从多空某一方的角度来统计的持仓数量，而双边持仓量则是将多头和空头的持仓数量都考虑进来进行累计，在期货市场中，通常所说的持仓量是指双边累计数量，并非单边、最多或者最少的概念。因此本题正确答案选B。

3、10年期国债的票面利率为8%，面值为100000美元，则债券持有人每隔半年可得到（）美元的利息。

A.4000

B.6000

C.8000

D.10000

【答案】：A

【解析】本题可根据债券利息的计算公式来计算该10年期国债每隔半年可获得的利息。步骤一：明确利息计算公式债券利息的计算公式为：\(I=P\timesr\timest\)，其中\(I\)表示利息，\(P\)表示债券面值，\(r\)表示票面利率，\(t\)表示时间。步骤二：分析题目中的各项数据-已知债券面值\(P=100000\)美元；-票面利率为\(8\%\)，这是年利率，由于要求计算每隔半年的利息，半年即为\(\frac{1}{2}\)年，所以时间\(t=\frac{1}{2}\)；-年票面利率\(r=8\%\)。步骤三：计算半年利息将上述数据代入利息计算公式可得：\(I=P\timesr\timest=100000\times8\%\times\frac{1}{2}=100000\times0.08\times\frac{1}{2}=4000\)（美元）综上，债券持有人每隔半年可得到\(4000\)美元的利息，答案选A。

4、芝加哥商业交易所(CME)的3个月期国债期货合约采用（）报价法。

A.货币式

B.百分比式

C.差额式

D.指数式

【答案】：D

【解析】本题主要考查芝加哥商业交易所（CME）的3个月期国债期货合约的报价方法。在金融市场中，不同的金融产品有不同的报价方式。对于芝加哥商业交易所（CME）的3个月期国债期货合约，其采用的是指数式报价法。接下来分析各选项：-货币式报价法通常用于表示货币的价格或价值，一般不是3个月期国债期货合约的报价方式，所以A选项错误。-百分比式报价法常用于表示价格的变化幅度或比例等情况，并非该合约的报价方式，所以B选项错误。-差额式报价一般用于体现两个价格之间的差值，也不是3个月期国债期货合约所采用的报价方法，所以C选项错误。-指数式报价法是符合芝加哥商业交易所（CME）的3个月期国债期货合约的报价方式，所以D选项正确。综上，本题答案是D。

5、4月18日，5月份玉米期货价格为1750元／吨，7月份玉米期货价格为1800元／吨，9月份玉米期货价格为1830元／吨，该市场为（）。

A.熊市

B.牛市

C.反向市场

D.正向市场

【答案】：D

【解析】本题可根据期货市场不同类型的特点，结合题干中各月份玉米期货价格的数据来判断该市场类型。分析各选项对应的市场特点熊市：是指价格持续下跌的市场行情，通常表现为期货价格不断走低。在熊市中，投资者对市场前景悲观，预期价格会继续下跌。牛市：是指价格持续上涨的市场行情，期货价格呈上升趋势。此时投资者对市场前景乐观，预期价格会继续上升。反向市场：又称逆转市场、现货溢价，是指在特殊情况下，现货价格高于期货价格（或者近期月份合约价格高于远期月份合约价格），基差为正值。正向市场：是指在正常情况下，期货价格高于现货价格（或者远期月份合约价格高于近期月份合约价格），基差为负值。结合题干数据判断市场类型题干中给出5月份玉米期货价格为1750元/吨，7月份玉米期货价格为1800元/吨，9月份玉米期货价格为1830元/吨。可以看出，随着期货合约到期时间的推迟，期货价格逐渐升高，即远期月份合约价格高于近期月份合约价格，这符合正向市场的特征。而题干中并没有体现出价格持续下跌（熊市）或持续上涨（牛市）的趋势，也不是现货价格高于期货价格（反向市场）的情况。综上，该市场为正向市场，答案选D。

6、某交易者在1月30日买入1手9月份铜合约，价格为19520元/吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为19570元/吨，5月30日该交易者卖出1手9月份铜