跳跃幅度对数正态分布下期权定价模型构建与参数估计研究.docx

跳跃幅度对数正态分布下期权定价模型构建与参数估计研究

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

在现代金融市场中，期权作为一种重要的金融衍生品，其定价问题一直是金融领域的核心研究课题之一。期权定价的准确性不仅关乎投资者的投资决策和收益，也对金融市场的稳定和效率有着深远影响。自Black和Scholes于1973年提出著名的Black-Scholes期权定价模型以来，期权定价理论得到了迅猛发展。该模型基于标的资产价格服从几何布朗运动、无风险利率恒定、市场无摩擦等一系列假设，为期权定价提供了一个简洁且有效的框架，在金融市场中得到了广泛应用。

然而，随着金融市场的不