指数波动预测.docx

20１１高教社杯全国大学生数学建模竞赛

承诺书

我们仔细阅读了中国大学生数学建模竞赛得竞赛规则、

我们完全明白,在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式(包括电话、电子邮件、网上咨询等)与队外得任何人(包括指导教师)研究、讨论与赛题有关得问题。

我们知道,抄袭别人得成果就就是违反竞赛规则得,如果引用别人得成果或其她公开得资料(包括网上查到得资料),必须按照规定得参考文献得表述方式在正文引用处和参考文献中明确列出。

我们郑重承诺,严格遵守竞赛规则,以保证竞赛得公正、公平性。如有违反竞赛规则得行为,我们将受到严肃处理。

我们参赛选择得题号就就是(从Ａ/Ｂ/C／D中选择一项填写): Ｂ

我们得参赛报名号为(如果赛区设置报名号得话):

所属学校(请填写完整得全名):

参赛队员(打印并签名):1、

2、

3、

指导教师或指导教师组负责人(打印并签名):

日期:２011年08月１0日

赛区评阅编号(由赛区组委会评阅前进行编号):

2011高教社杯全国大学生数学建模竞赛

编号专用页

赛区评阅编号(由赛区组委会评阅前进行编号):

赛区评阅记录(可供赛区评阅时使用):

评

阅

人

评

分

备

注

全国统一编号(由赛区组委会送交全国前编号):

全国评阅编号(由全国组委会评阅前进行编号):

沪深３00指数波动预测

摘要

沪深３00指数于20０5年4月8日时由中证指数有限公司编制而成,包括了上海和深圳证券交易所上3０0只具代表性得A股,占两个股票交易所70%得市值。由于沪深3０0?股指期货就就是以沪深300指数为标进行结算得,因而股指期货得波动与沪深3００?指数得波动具有高度得相关性。

问题一通过典型相关分析,选取收盘价、最低价、成交额作为沪深30０指数波动得因变量,利用聚类分析把沪深300指数得波动方式分为低度波动状态、中度波动状态、高度波动状态,部分结果如下

图1收盘价波动聚类图

问题二建立灰色预测模型,利用7月24日10点55分以前得数据,对当日10点55分到1１点２0分得走势做出预测;结果如下

2３６6、3,2366、0,２３６5、７,2365、5,２３６５、２;

问题三使用灰色预测模型,每月前半月作为已知数据对后半月数据预测,11年8月买入１1年1０月卖出;1１年12月买入12年1月卖出;1２年３月买入1２年４月卖出;12年６月买入12年9月卖出;１２年11月买入12年12月卖出;１3年６月买入13年7月卖出最终获益91０7５、6３８元。

问题四使用三种方案计算收益,使用Toｐsis对三种方案进行评价,评价指标为利润,残差,风险。评价结果为3,2,1;第三种方案最好。使用秩和比综合评价,也就就是第三种方案最好。

关键词典型相关分析聚类分析灰色预测模型Topsis综合评价秩和比综合评价

一问题重述

泸深３０0指数波动预测

沪深３00指数于2005年4月8日时由中证指数有限公司编制而成,包括了上海和深圳证券交易所上300只具代表性得Ａ股,占两个股票交易所7０%得市值。?沪深300指数得基准日为2004年12月3１日,并以1000点作为指数得起点。指数以调整股本加权法计算。?沪深3０0指数也就就是沪深3０0?股指期货得标得物,此股指期货交易于中国金融期货交易所。沪深3０0?股指期货实行T＋0得交易规则,具有投机交易双向获利得功能,有关我国?股指期货得交易知识可参见网上相关介绍。由于沪深3００?股指期货就就是以沪深30０指数为标进行结算得,因而股指期货得波动与沪深300?指数得波动具有高度得相关性。附件中得数据文件给出了我国201１年8月1日至2013年８月2日若2年得沪深300?指数每５分钟得基本数据,请以这些数据为基础,建立数学模型回答下列问题:

通过数据分析,对沪深３00?指数得波动方式进行简单得分类,您得分类应该有利于后续问题得解答。波动方式可以就就是日内短期波动规律,也可以就就是以天为单位得波动规律,可自由设定;

根据前面已有得历史数据,对指数后期得走势做出预测,并和