中级银行从业资格之中级风险管理强化训练模考卷附完整答案详解（各地真题）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理强化训练模考卷

第一部分单选题(50题)

1、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。

A.1％

B.2.5％

C.1.5％

D.2％

【答案】：A

【解析】商业银行按季计提一般准备，一般准备年末余额要求不低于年末贷款余额的特定比例，这考查对商业银行一般准备计提规定的了解。根据相关规定，商业银行一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的1％，所以答案是A。

2、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。

A.违约频率

B.违约损失率

C.贷款不良率

D.违约概率

【答案】：A

【解析】违约频率是指实施内部评级法的商业银行估计和预测的违约概率与实际违约概率的对比情况，可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但它是基于历史数据统计得出的，受样本、时间等因素影响较大，具有一定的随机性和局限性，所以不能作为内部评级的直接依据，A选项正确。违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，主要用于衡量违约后损失的程度，并非用于对信用风险计量模型事后检验以及不适合做内部评级直接依据的指标，B选项错误。贷款不良率是指金融机构不良贷款占总贷款余额的比重，它反映的是贷款资产的质量总体状况，更多用于衡量贷款业务整体的风险状况，不是用于信用风险计量模型事后检验，也不是内部评级的直接依据，C选项错误。违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性，是内部评级法的重要参数，是内部评级的直接依据之一，并非只用于事后检验，D选项错误。综上，正确答案是A。

3、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。

A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平

B.VaR方法只有在99％的置信区间内有效

C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

【答案】：C

【解析】本题主要考查计量市场风险时，计算VaR值方法需采用压力测试进行补充的原因。A选项，压力测试是用于评估在极端不利情况下可能发生的损失，并非提供一般市场情形下精确的损失水平，A错误。B选项，VaR方法并非只有在99％的置信区间内有效，不同的置信区间都可使用VaR方法，B错误。C选项，VaR值反映的是一定置信区间内的最大损失，但它没有说明极端损失情况。而压力测试能对极端情况进行模拟分析，可补充VaR方法在这方面的不足，所以计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，C正确。D选项，压力测试主要是模拟极端市场情况，而不是计量正常市场情况下所能承受的风险损失，D错误。综上，答案选C。

4、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。

A.充分考虑利益相关者的期望

B.将风险偏好与战略规划有机结合

C.持续地监测与报告

D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加

【答案】：D

【解析】本题主要考查风险偏好设置与实施过程中应注意的事项。破题点在于对每个选项进行分析，判断其是否符合实际的操作要求。A选项，充分考虑利益相关者的期望是合理且必要的。利益相关者包括股东、客户、员工等，他们的期望会影响机构的决策和运营。在风险偏好设置与实施过程中考虑他们的期望，有助于使决策更能平衡各方利益，避免因忽视某些利益相关者的期望而产生潜在风险，所以该表述正确。B选项，将风险偏好与战略规划有机结合是风险管理的重要原则。战略规划决定了机构的发展方向和目标，而风险偏好则界定了机构在追求目标过程中愿意承受的风险水平。将两者结合起来，能确保机构在战略实施过程中合理地管理风险，避免过度冒险或过于保守，所以该表述正确。C选项，持续地监测与报告是风险偏好管理中的关键环节。通过持续监测，可以及时发现风险偏好的实际执行情况与设定目标之间的偏差，以便及时采取调整措施。同时，做好报告工作能让相关人员及时了解风险状况，有助于决策的科学性和及时性，所以该表述正确。D选项，机构加强关于风险偏好框架的内部交流与培训是正确的做法，这有助于全体员工理解和执行风险偏好。但高管层必须积极参与，因为高管层在风险管理中起着关键的领导和决策作用，他们对风险偏好的理解和支持直接影响到整个机构的风险管理效果。如果高管层不参加，可能导致决策与风险偏好不匹配，所以该项表述错误。综上，答案选D。

5、以下关于期权的论述，错误的是（）。

A.期权价值由时间价值和内在价值组成

B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零

D.价外期权的内在价值为零

【答案】：C

【解析】本题可根据期权价值的构成、时间价值和内