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中级银行从业资格中级风险管理(习题卷1)

第一部分单选题(50题)

1、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（）。

A.正态分布

B.二项分布

C.0-1分布

D.泊松分布

【答案】：A

【解析】本题可依据各分布的特点，结合题干中小微企业贷款违约率指标的相关描述来判断其近似服从的分布。-**A.正态分布**：在实际生活中，若影响某一随机变量的随机因素非常多，且每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，根据中心极限定理，该随机变量就近似服从正态分布。题干中明确指出影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，每个因素作用相对有限且各因素近乎独立，所以小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从正态分布，A选项符合要求。-**B.二项分布**：二项分布是n个独立的成功或失败试验中成功的次数的离散概率分布，其中每次试验的成功概率为p。其更侧重于描述在n次独立重复试验中某事件发生的次数，与题干中多个随机因素共同影响一个指标的情况不相符，所以B选项不正确。-**C.0-1分布**：0-1分布是一种离散概率分布，它描述的是一次试验中只有两种可能结果（成功或失败）的情况，一般用0和1来表示。而题干描述的是多个随机因素对小微企业贷款违约率指标的影响，并非简单的一次试验的两种结果，所以C选项不符合。-**D.泊松分布**：泊松分布主要用于描述单位时间或空间内随机事件发生的次数，通常用于刻画稀有事件发生的概率。这与题干中多个随机因素综合影响小微企业贷款违约率指标的情境不一致，所以D选项不合适。综上，答案是A。

2、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（）。

A.账面资本

B.会计资本

C.监管资本

D.经济资本

【答案】：C

【解析】本题考查银行资本相关概念。A项，账面资本即会计资本，是指银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益。它主要是从会计角度反映银行的财务状况，并非监管当局规定银行必须持有的与业务总体风险水平相匹配的资本，所以A项错误。B项，会计资本和账面资本是同一概念，同样是基于会计核算反映银行的资产负债情况，并非与业务总体风险水平相匹配的规定性资本，所以B项错误。C项，监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本。监管当局通过设定资本要求，确保银行有足够的资本来抵御风险，维持金融体系的稳定，所以C项正确。D项，经济资本是指银行内部管理人员根据银行所承担的风险计算的、银行需要保有的最低资本量，它是一种虚拟的、与银行实际承担的风险直接对应和匹配的资本，并非监管当局规定的资本，所以D项错误。综上，答案选C。

3、收益类指标反映的是（）。

A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零

B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险

C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等

D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等

【答案】：C

【解析】收益类指标重点在于体现银行的收益情况。选项A描述的是银行对某些经营活动范围或风险类型接受程度为零，与收益情况毫无关联，不能体现收益类指标的特征；选项B论述的是银行对不同风险可接受的水平或程度，涉及的是银行的风险承受方面，并非收益相关内容；选项C明确指出反映银行收益水平，且列举了收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等具体指标，这与收益类指标的定义相契合；选项D主要围绕银行维持偿付能力、持续经营能力的资本水平，如一级资本充足率、核心一级资本充足率等，这是关于资本水平的表述，并非收益类指标。所以本题答案选C。

4、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。

A.现金头寸÷总资产

B.(现金头寸+应收存款)÷总资产

C.现金头寸÷总负债

D.(现金头寸+应收存款)÷总负债

【答案】：B

【解析】现金头寸指标是衡量商业银行流动性的重要指标。该指标反映的是商业银行持有的现金及与现金类似的易变现资产占总资产的比例，其越高表明商业银行在满足短期资金需求等方面的能力越强，也就意味着有较好的流动性。现金头寸主要指银行持有的现金资产，而应收存款也具有较高的流动性，可在短期内转化为现金用于支付等。因此，在计算现金头寸指标时，需要将现金头寸与应收存款相加，然后除以总资产。A选项仅用现金头寸除以总资产，未考虑应收存款这一具有较强流动性的资产，不能全面反映商业银行的流动性状况。C选项用现金头寸除以总负债，负债是银行需要偿还的债务