中级银行从业资格之中级银行管理练习题（考点提分）附答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之中级银行管理练习题

第一部分单选题(50题)

1、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50％—0．05，30％—0．25，10％—0．40，—10％—0．25，—30％—0．05，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。

A.5％

B.10％

C.15％

D.20％

【答案】：B

【解析】本题可根据预期收益率的计算公式来求解。预期收益率是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可能实现的收益率，其计算公式为：预期收益率\(E(R)=\sum_{i=1}^{n}p_{i}r_{i}\)，其中\(p_{i}\)表示第\(i\)种情况发生的概率，\(r_{i}\)表示第\(i\)种情况对应的收益率，\(n\)表示可能出现的情况总数。已知股票市场\(1\)年后可能出现\(5\)种情况，每种情况对应的收益率和概率分别为：\(r_{1}=50\%\)，\(p_{1}=0.05\)；\(r_{2}=30\%\)，\(p_{2}=0.25\)；\(r_{3}=10\%\)，\(p_{3}=0.40\)；\(r_{4}=-10\%\)，\(p_{4}=0.25\)；\(r_{5}=-30\%\)，\(p_{5}=0.05\)。将上述数据代入公式可得：\[\begin{align*}E(R)=p_{1}r_{1}+p_{2}r_{2}+p_{3}r_{3}+p_{4}r_{4}+p_{5}r_{5}\\=0.05\times50\%+0.25\times30\%+0.40\times10\%+0.25\times(-10\%)+0.05\times(-30\%)\\=0.05\times0.5+0.25\times0.3+0.40\times0.1+0.25\times(-0.1)+0.05\times(-0.3)\\=0.025+0.075+0.04-0.025-0.015\\=(0.025-0.025)+0.075+0.04-0.015\\=0+0.075+0.04-0.015\\=0.115-0.015\\=0.1\\=10\%\end{align*}\]所以\(1\)年后投资股票市场的预期收益率为\(10\%\)，答案选B。

2、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（）。

A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型

B.流动性风险的预测期间一般以年为单位

C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素

D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位

【答案】：B

【解析】本题主要考查对商业银行压力测试情景预测期间相关知识的理解。A选项：在进行商业银行压力测试时，不同类型的风险具有不同的特点和变化规律。例如，信用风险可能受宏观经济环境、企业经营状况等多种因素长期影响；而市场风险可能因金融市场的短期波动而迅速变化。因此，预测期间的长短需要考虑面临的风险类型，该选项描述正确。B选项：流动性风险具有即时性和不确定性的特点，一旦发生流动性危机，可能在短时间内对银行造成严重影响。所以流动性风险的预测期间通常较短，一般以天或周为单位，而不是以年为单位，该选项描述错误。C选项：预测期间的长短会直接影响压力测试的结果和有效性。如果预测期间过短，可能无法全面反映风险的发展和演变；如果预测期间过长，可能会引入过多的不确定性因素，导致测试结果的可靠性降低。所以预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素，该选项描述正确。D选项：市场风险主要受市场供求关系、利率、汇率等因素的影响，这些因素在短期内可能会发生较大变化。例如，股票市场的剧烈波动、汇率的突然变动等。因此，市场风险的预测期间一般以天或周为单位，以便及时捕捉市场变化，该选项描述正确。综上，答案选B。

3、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。

A.未分配利润

B.二级资本工具及其溢价

C.盈余公积

D.一般风险准备

【答案】：B

【解析】本题可依据《商业银行资本管理办法（试行）》来判断各选项是否应列入商业银行二级资本。A项，未分配利润是企业留待以后年度分配或待分配的利润，它属于商业银行的核心一级资本，而非二级资本，所以A项不符合题意。B项，二级资本工具及其溢价是指商业银行发行的符合一定条件的二级资本工具以及这些工具的溢价部分，应列入商业银行二级资本，所以B项正确。C项，盈余公积是企业按照规定从净利润中提取的各种积累资金，它是商业银行核心一级资本的组成部分，并非二级资本，所以C项不符合题意。D项，一般风险准备是商业银行从净利润中提取的、用于部分弥补尚未识别