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中级银行从业资格之中级风险管理复习提分资料

第一部分单选题(50题)

1、最常见的资产负债的期限错配情况是（）。

A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致

B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致

C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长

D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短

【答案】：C

【解析】在资产负债管理中，期限错配是一个重要概念。对于这道题，我们来逐一分析各选项。A选项提到部分资产与某些负债在到期时间上不一致，虽然到期时间不一致是期限错配的一种表现，但这种表述过于宽泛，没有具体指出常见的错配形式，所以A选项不符合最常见的情况。B选项指出部分资产与某些负债在持有时间上不一致，持有时间和到期时间并非同一概念，且这不是资产负债期限错配常见的核心表现形式，故B选项不正确。C选项将大量短期借款用于长期贷款，也就是借短贷长，这是在金融领域中非常常见的资产负债期限错配情况。短期借款期限较短，需要在短期内偿还，而长期贷款期限长，资金回笼慢，这种期限上的不匹配容易导致流动性风险等问题，所以借短贷长是最常见的资产负债期限错配表现，C选项正确。D选项将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短，在实际经济活动中，这种情况相对较少，因为长期借款成本通常较高，用于短期贷款可能不经济，不符合常见的资产负债期限错配情况，所以D选项不合适。综上，答案选C。

2、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。

A.房地产行业贷款比例超过30％

B.优质客户违约率上升

C.不良贷款率接近5％

D.衍生产品交易策略错误

【答案】：D

【解析】本题主要考查可能影响声誉的信用风险因素的判断。信用风险是指借款人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。A选项，房地产行业贷款比例超过30％，这表明银行在房地产行业有较大的信贷集中。房地产行业具有一定的周期性和波动性，如果房地产市场出现问题，如房价大幅下跌、市场需求锐减等，可能导致大量房地产相关贷款出现违约，进而影响银行的声誉和资产质量，属于可能影响声誉的信用风险因素。B选项，优质客户违约率上升意味着原本信用状况良好的客户出现违约情况。优质客户通常是银行较为信赖和重视的客户群体，他们的违约率上升会使银行面临更大的信用风险，也会对银行的声誉产生负面影响，属于可能影响声誉的信用风险因素。C选项，不良贷款率接近5％，不良贷款率是衡量银行信贷资产质量的重要指标。不良贷款率的上升说明银行的信贷资产质量在下降，可能存在较多的贷款无法按时收回的情况，这不仅会给银行带来经济损失，还会损害银行的声誉和市场形象，属于可能影响声誉的信用风险因素。D选项，衍生产品交易策略错误，这主要涉及的是市场风险和操作风险。衍生产品交易是一种金融衍生工具的交易活动，交易策略错误可能导致在市场波动中遭受损失，但与信用风险并无直接关联，不属于可能影响声誉的信用风险因素。综上，答案选D。

3、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

A.信用风险

B.操作风险

C.市场风险

D.声誉风险

【答案】：C

【解析】该题主要考查对各类风险概念的理解。A选项信用风险是指借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性，与金融资产价格和商品价格波动造成的损失风险无关。B选项操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，并非由金融资产价格和商品价格波动导致。C选项市场风险是指因市场价格（包括利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险，符合题目中金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的描述，所以C选项正确。D选项声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险，与价格波动造成的损失风险不相关。综上，答案选C。

4、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。

A.法律成本

B.监管罚没

C.资产损失

D.实物资产的损坏

【答案】：D

【解析】操作风险按照损失形态分类，主要包括法律成本、监管罚没、资产损失等。法律成本指因操作风险事件引发的法律诉讼等所产生的成本；监管罚没是由于违反监管规定而被处以的罚款等；资产损失涉及各种因操作风险导致的资产价值减少。而实物资产的损坏是操作风险可能导致的一种结果表现，并非按照损失形态的分类。所以正确答案是D。

5、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（）亿元。

A.40