中级银行从业资格之中级风险管理强化训练模考卷及答案详解（名师系列）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理强化训练模考卷

第一部分单选题(50题)

1、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。

A.内部欺诈事件

B.外部欺诈事件

C.客户、产品和业务活动事件

D.执行、交割和流程管理事件

【答案】：B

【解析】本题主要考查对不同损失事件类型的理解和区分。A选项，内部欺诈事件是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件是由商业银行内部人员实施的，而题干强调的是第三方，所以A选项不符合。B选项，外部欺诈事件是指由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件，与题干描述相符，所以B选项正确。C选项，客户、产品和业务活动事件是指因未按有关规定造成未对特定客户履行分内义务（如诚信责任和适当性要求）或产品性质或设计缺陷导致的损失事件，并非题干中描述的情况，所以C选项错误。D选项，执行、交割和流程管理事件是指因交易处理或流程管理失败，以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件，与题干所表达的第三方欺诈情形不同，所以D选项错误。综上，答案选B。

2、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加／减少20％的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（）。

A.敏感性分析

B.情景分析

C.信号分析

D.压力测试

【答案】：D

【解析】本题主要考查对不同流动性测算方法的理解与区分。A项，敏感性分析是指从众多不确定性因素中找出对投资项目经济效益指标有重要影响的敏感性因素，并分析、测算其对项目经济效益指标的影响程度和敏感性程度。题干中并非是分析单个或多个因素的敏感性，而是模拟极端状况进行测算，所以该项不符合题意。B项，情景分析是通过分析未来可能发生的各种情景，以及各种情景下可能产生的结果，来评估风险和制定决策。情景分析通常是基于一系列合理的假设情景，但不一定是极端状况，而题干强调的是应付可能出现的各种极端状况，所以该项也不符合。C项，信号分析一般是指通过对特定信号的监测和解读，来获取相关信息和判断趋势等，与题干中商业银行进行流动性测算的方式不相关，故该项不正确。D项，压力测试是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定的（主观想象的）极端市场情况下，如假设利率骤升100个基本点，某一货币突然贬值30%，股价暴跌20%等异常的市场变化，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，看是否能经受得起这种市场的突变。商业银行假设自身3个月的收益率变化增加／减少20％的情况进行流动性测算，以应付可能出现的各种极端状况，这符合压力测试的定义，所以该项正确。综上，答案选D。

3、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。

A.所有企业的违约风险都难以估计

B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高

C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低

D.所有企业的违约风险都不会改变?

【答案】：C

【解析】低利率水平意味着央行实施的是相对宽松的货币政策。从宏观层面分析，当货币政策宽松时，市场上货币供应量增加，企业更容易获取资金，资金成本降低，这有助于企业维持稳定的经营和财务状况，进而使企业面临违约的可能性减小，即所有企业的违约风险都会有一定程度的降低。A选项，宽松货币政策下企业违约风险是可分析的，并非难以估计；B选项，宽松货币政策通常会降低而非提高企业违约风险；D选项，政策变化必然会对企业违约风险产生一定影响，并非不会改变。所以本题正确答案为C。

4、（）应承担监控操作风险管理有效性的最终责任。

A.董事会

B.高级管理层

C.操作风险部门

D.合规部门

【答案】：A

【解析】董事会是商业银行的最高风险管理和决策机构，承担对风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。高级管理层负责执行董事会批准的操作风险管理战略、政策及制度。操作风险部门主要负责操作风险管理体系的建立和实施，组织开展操作风险识别、评估、监测和控制等工作。合规部门主要负责对银行经营活动进行合规性审查和监督，确保银行的经营活动符合法律法规和监管要求。所以应承担监控操作风险管理有效性最终责任的是董事会，答案选A。

5、关于风险识别／分析，下列说法不正确的是()。

A.风险识别包括感知风险和分析风险

B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法

C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律

D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性

【答案】：C

【解析】本题可根据风险识别／分析的相关知识，对各选项逐一进行分析。A项：风