中级银行从业资格之中级银行管理试卷附参考答案详解【完整版】.docxVIP

中级银行从业资格之中级银行管理试卷

第一部分单选题(50题)

1、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。

A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制

B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设

C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险

D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景

【答案】：B

【解析】该题正确答案为B。A项说法恰当，银行根据经济形势变化建立定期评估、更新压力测试方法的机制是很有必要的。经济形势处于动态变化中，定期评估和更新压力测试方法，能使银行的压力测试更贴合实际情况，及时反映新的风险因素和经济状况的变化，从而更准确地评估银行在不同情况下的风险承受能力，保障银行的稳健运营。B项说法不恰当，压力测试既可以选择多因素压力变量构建综合性的情景假设，也可以选择单因素压力变量开展测试，并非仅适宜选择多因素压力变量构建综合性的情景假设，其选择应根据银行的具体情况、测试目的等因素综合确定。C项说法恰当，银行所选择的压力测试确保所设计情景能有效传导至各类实质风险，这是压力测试的关键目标之一。只有这样，压力测试才能真正模拟出各种不利情况下银行可能面临的风险，让银行提前做好应对准备，避免风险的爆发对银行造成重大损失。D项说法恰当，银行合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景，能够全面涵盖各种可能出现的情况。通过对不同严重程度压力情景下银行风险状况的评估，可以帮助银行了解自身在不同压力水平下的风险承受能力，制定相应的风险应对策略，提高银行应对风险的能力和稳健性。

2、关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。

A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失

B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义

C.△p为金融资产在持有期△t内的损失

D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

【答案】：B

【解析】本题主要考查对风险度量中VaR相关概念的理解。A项：VaR（ValueatRisk）即风险价值，是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失，该项说法正确。B项：在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和置信水平x％，而不是预测损失水平，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义，所以该项说法错误。C项：△p为金融资产在持有期△t内的损失，该项说法正确。D项：VaR方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术，通过对历史数据的统计分析来估计潜在的风险损失，该项说法正确。综上，答案选B。

3、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

A.监事会

B.高级管理层

C.董事会

D.股东大会

【答案】：C

【解析】这道题主要考查商业银行中各组织的职责。A错误。监事会是对银行业务活动及会计事务等进行监督的机构，其主要职责是监督，并非最高风险管理/决策机构，不承担风险管理的最终责任。B错误。高级管理层负责执行董事会的决策，负责具体的经营管理和风险管理的执行工作，并非最高的风险管理/决策机构。C正确。董事会是商业银行的最高风险管理/决策机构，它负责制定银行的总体战略和重大政策，对银行的风险管理承担最终责任，所以该选项符合题意。D错误。股东大会是由全体股东组成的，是公司的权力机构，主要对公司重大事项进行决策，并不直接参与风险管理决策和承担风险管理的最终责任。综上，答案选C。

4、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（）。

A.140

B.150

C.450

D.440

【答案】：D

【解析】本题可根据累计总敞口头寸、净总敞口头寸和短边法的计算方法分别计算出外汇敞口，再比较三种方法计算出的敞口值大小。###步骤一：明确相关计算方法-**累计总敞口头寸**：等于所有外币的多头与空头的总和。-**净总敞口头寸**：等于所有外币多头总额与空头总额之差。-**短边法**：先分别加总每种外汇的多头和空头（分别称为净多头头寸之和与净空头头寸之和），然后比较这两个总数的大小，最后把较大的一个总数作为银行的总敞口头寸。###步骤二：分别计算三种方法的外汇敞口-**累计总敞口头寸**：已知欧元多头\(110\)，日元空头\(50