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2025年整理中级银行从业资格之中级风险管理题库

第一部分单选题(50题)

1、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。

A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法

B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法

C.对企业客户和个人客户都采用评级方法

D.对企业客户和个人客户都采用评分方法

【答案】：A

【解析】按照国际惯例，在信用评定时，对于企业一般采用评级方法，评级是对企业整体信用状况进行全面、综合的评估和等级划分，考量的是企业多方面的因素，如企业的经营状况、财务实力、市场竞争力、信用历史等；而对于个人客户通常采用评分方法，评分是依据个人的一些特定指标和数据，如信用历史记录、收入水平、负债情况等给予一个量化的分数来反映其信用状况。所以A表述正确。B将企业和个人采用的信用评定方法说反了；C对企业和个人都采用评级方法不符合国际惯例；D对企业和个人都采用评分方法也不符合国际惯例。因此本题正确答案是A。

2、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。

A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一

B.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划

C.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训

D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在

【答案】：A

【解析】本题可对各选项逐一分析来判断其正确性：-A选项：经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一。战略风险管理需要综合考量商业银行的整体风险状况，经济资本作为一种衡量和分配风险的工具，有助于银行在战略层面合理配置资源，应对潜在的风险，所以该选项表述正确。-B选项：商业银行最高级别的战略规划通常是由高级管理层或董事会负责制定的，而风险管理部门主要负责识别、评估、监测和控制各类风险，并非制定最高级别的战略规划，所以该选项表述错误。-C选项：商业银行不仅要对失败的战略规划进行总结和吸取教训，对于成功的战略规划同样需要进行总结，分析其成功的原因和经验，以便在未来的战略制定和实施中持续优化和改进，所以该选项表述错误。-D选项：战略风险并不是独立存在的，它与市场、信用、操作、流动性等风险相互关联、相互影响。例如，战略决策失误可能导致市场风险暴露增加，或者引发信用风险等，所以该选项表述错误。综上，正确答案是A。

3、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（）。

A.12％

B.18％

C.15％

D.8％

【答案】：C

【解析】在用标准法计量操作风险时，对于商业银行各产品线有对应的β值规定。其中“代理服务业务”产品线的β值是15%，所以本题正确答案是C。

4、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。

A.流动性比例=流动性负债余额／流动性资产余额×100％

B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款／人民币各项存款期末余额×100％

C.核心负债比率=核心负债期末余额／核心资产期末余额×100％

D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)／到期流动性资产×100％

【答案】：D

【解析】本题可根据流动性监管核心指标的计算公式，对每个选项进行逐一分析：-A项：流动性比例的正确计算公式是流动性比例=流动性资产余额／流动性负债余额×100％，而不是流动性负债余额／流动性资产余额×100％，所以A项错误。-B项：人民币超额准备金率的正确计算公式为人民币超额准备金率=（在中国人民银行超额准备金存款+库存现金）／人民币各项存款期末余额×100％，并非仅为在中国人民银行超额准备金存款／人民币各项存款期末余额×100％，所以B项错误。-C项：核心负债比率的计算公式应为核心负债比率=核心负债期末余额／总负债期末余额×100％，而不是核心负债期末余额／核心资产期末余额×100％，所以C项错误。-D项：流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)／到期流动性资产×100％，该项公式正确。综上，正确答案是D。

5、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（）。

A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险

B.证券融资交易形成的交易对手信用风险

C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险

D.与中央交易对手交易形成的信用风险

【答案】：C

【解析】本题主要考查交易对手风险需要计量的交易风险范围。A选项，场外衍生工具交易由于其交易不通过集中的交易所进行，交易双方直接达成合约，存在较高的信用风险，所以场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险是需要计量的。B选项，证券融资交易中，交易双方同样存在信用履约问题，比如融资方可能无法按时归还融资款项等，因此证券融资交易形成的交易对手信用风险也需要计量。C选项，场内衍生工具交易是在有组织的交易所内进行，交易所会采取一系列的制度和