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供应链金融信用风险传导机制仿真与实证

目录

一、内容概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.1供应链金融发展现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.2信用风险传导机制研究的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

研究内容与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.1研究思路与框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.2研究方法与路径．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

二、供应链金融信用风险概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

供应链金融信用风险的内涵．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

1.1定义及特点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

1.2风险类型与识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

供应链金融信用风险成因分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

2.1供应链运营因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

2.2金融市场环境因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

三、信用风险传导机制理论框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

传导机制理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

1.1信用风险传导机制概念界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

1.2相关理论支撑与借鉴．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

供应链金融信用风险传导路径分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

2.1路径识别与描述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

2.2风险传导的阶段性特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

四、供应链金融信用风险传导机制仿真研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

仿真模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

1.1模型假设与参数设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

1.2模型构建流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

仿真实验设计与实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

2.1实验目的与变量控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43

2.2数据来源与处理方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44

2.3实验过程及结果分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45

五、供应链金融信用风险传导机制实证研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46

一、内容概括

本篇研究聚焦于供应链金融（SupplyChainFinance,SCF）环境下信用风险的动态传导路径及其影响机制，旨在通过理论分析与实证检验相结合的方法，揭示风险如何在供应链成员间传递，并评估不同传导路径下的风险放大效应。首先研究界定了供应链金融信用风险的核心内涵，并基于此构建了多主体信用风险传导的理论框架，探讨了信息不对称、交易关系嵌入性以及核心企业主导力等因素在风险传导过程中的关键作用。其次为更直观地模拟风险在复杂网络结构中的传播过程，本研究创新性地设计并实现了一个供应链金融信用风险传导仿真模型。该模型通过设定不同参数组合，模拟了从核心企业到上下游中小企业风险波及的动态过程，并量化分析了风险传导的速率、范围及强度。仿真结果不仅验证了理论框架的有效性，还揭示了风险传导的“涟漪效应”与“阈值效应”。最后基于对某典型供应链金融市场的实证数据收集与分析，本研究运用结构方程模型（SEM）和系统动力学方法，对仿真结论进行了检验与深化，并构建了风险传导的实证指标体系。研究结果表明，信用风险在供应链中的传导