中级银行从业资格之中级风险管理押题模拟【夺分金卷】附答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理押题模拟

第一部分单选题(50题)

1、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。

A.外部事件

B.人员因素

C.系统缺陷

D.违反内部流程

【答案】：A

【解析】本题主要考查对操作风险成因的判断。操作风险成因主要包括人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件。A选项，外部事件是指由于外部主观或客观的破坏性因素导致损失的风险。在本题中，供应商工作人员属于银行外部人员，其过错造成供应中断，进而使银行部分支付业务无法正常运行并造成严重损失，符合外部事件的定义。B选项，人员因素主要是指银行内部人员操作失误、违规等导致的风险，而题干强调的是供应商工作人员（外部人员）的过错，并非银行内部人员，所以该选项不符合。C选项，系统缺陷是指信息科技系统在运行过程中由于不完善、有漏洞等问题而导致的风险，本题中未涉及系统本身的问题，所以该选项错误。D选项，违反内部流程是指银行内部在业务操作过程中未遵循规定流程而产生的风险，而题干描述的是外部供应商的问题，并非违反银行内部流程，所以该选项不正确。综上，答案选A。

2、（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。

A.情景分析

B.敏感性分析

C.压力测试

D.返回检验

【答案】：D

【解析】本题主要考查金融风险计量相关概念的理解。A项情景分析是指假设多种风险因子同时发生特定变化的不同情景，计算这些特定情景下的可能结果，以评估金融机构在不同情景下的风险状况，并非将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较来检验模型准确性，所以A项不符合题意。B项敏感性分析是衡量利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时，金融机构的收益或经济价值发生的变化，它侧重于分析单个或多个风险因子变化对金融机构价值的影响程度，而非用于检验计量方法或模型的准确性，所以B项不符合题意。C项压力测试是一种风险管理技术，用于评估金融机构在极端不利情况下（如市场崩溃、重大危机等）的风险承受能力，确定金融机构在面临极端压力事件时的潜在损失，并非针对模型准确性的检验，所以C项不符合题意。D项返回检验是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进，符合题目描述。综上，答案选D。

3、下列关于市场约束的表述错误的是（）。

A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营

B.监管部门是市场约束的核心

C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现

D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束

【答案】：C

【解析】本题主要考查对市场约束相关知识的理解。A项：市场约束能够促使银行在市场环境的监督和压力下，更加注重自身的稳健经营，以避免因经营不善而遭受市场的负面评价和损失，所以市场约束的目的在于促进银行稳健经营，该项表述正确。B项：监管部门在市场约束中处于核心地位，其通过制定监管政策、进行监督检查等手段，引导和规范市场主体的行为，确保市场约束机制有效发挥作用，该项表述正确。C项：市场约束机制的有效实现需要一系列配套制度的支持，如信息披露制度、法律法规等，这些配套制度能够为市场约束提供必要的基础和保障，确保市场参与者能够获取准确的信息并依据相关规则进行合理决策。因此，市场约束机制若没有一系列配套制度是无法实现的，该项表述错误。D项：股东作为银行的所有者，拥有对银行的部分控制权。股东通过行使权利，如投票权、分红权等，给银行经营者施加经营压力，促使银行改善治理，提高经营效率和质量，从而实现对银行的市场约束，该项表述正确。综上，表述错误的是C。

4、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。

A.25.8％

B.50％

C.30％

D.40％

【答案】：D

【解析】核心负债比例是指核心负债与总负债的比率，该比率用于衡量银行负债的稳定性。其计算公式为：核心负债比例=核心负债÷总负债×100%。在本题中，已知该商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，将数据代入公式可得：核心负债比例=3000÷7500×100%=40%。因此，答案选D。

5、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。

A.企业融资杠杆率

B.行业因素

C.宏观经济周期因素

D.清偿优先性

【答案】：D

【解析】本题主要考查对违约损失率影响因素的了解。2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OS