中级银行从业资格之中级风险管理押题模拟附答案详解【典型题】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理押题模拟

第一部分单选题(50题)

1、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。

A.汇率风险

B.操作风险

C.股票风险

D.商品风险?

【答案】：B

【解析】风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择，主要适用于可通过衍生产品进行对冲的风险类别。A项汇率风险，可利用外汇期货、外汇期权等金融衍生工具进行套期保值，以对冲汇率波动可能带来的损失，所以汇率风险能采用风险对冲策略管理。B项操作风险是由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。它具有多样性、复杂性和难以预测性等特点，难以通过投资或购买与风险标的负相关的资产或衍生产品来进行对冲，所以操作风险不能采用风险对冲策略进行管理。C项股票风险，投资者可以通过股指期货等金融衍生品进行风险对冲，当股票市场下跌时，股指期货的空头头寸可以弥补股票投资的损失，因此股票风险能采用风险对冲策略管理。D项商品风险，企业可以利用商品期货、期权等衍生工具进行套期保值，锁定商品价格，对冲商品价格波动带来的风险，所以商品风险能采用风险对冲策略管理。综上，答案选B。

2、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。

A.维护金融体系的安全和稳定

B.维护市场的正常秩序

C.维护公众对银行业的信心

D.保护债权人利益

【答案】：C

【解析】我国银行业监管目标具有多方面意义和考量。促进银行业合法、稳健运行是保障银行业自身健康发展的基础。而维护公众对银行业的信心也十分关键。公众对银行业的信心是银行业稳定发展的重要支撑。当公众对银行业充满信心时，才会愿意将资金存入银行、参与金融交易等，这对于整个银行业乃至金融体系的稳定运行至关重要。A选项维护金融体系的安全和稳定，这虽然也是监管的重要方面，但并非该题干所问目标的准确表述，银行业监管目标主要聚焦在银行业本身及其与公众的关系上，金融体系安全和稳定范围更广。B选项维护市场的正常秩序，市场秩序包含众多领域，此描述过于宽泛，没有精准体现银行业监管的核心目标。D选项保护债权人利益，保护债权人利益是银行业运营中需要关注的一个点，但不是监管的核心目标表述。所以本题正确答案是C。

3、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）

A.代客理财产品受利率波动造成损失

B.委托方伪造收付款凭证骗取资金

C.业务员贪污或截留代理业务手续费

D.客户通过代理收付款进行洗钱活动

【答案】：A

【解析】商业银行代理业务中的操作风险是指在代理业务过程中，由于不完善或有问题的内部程序、人为失误、系统故障或外部事件所引发的风险。下面对各选项进行分析：A.代客理财产品受利率波动造成损失。利率波动属于市场风险因素，是由市场价格变动导致的资产价值变化，并非代理业务操作过程中的失误或问题引发的风险，不属于商业银行代理业务中的操作风险。B.委托方伪造收付款凭证骗取资金，这是在代理业务的操作环节中，因外部人员（委托方）的欺诈行为，利用伪造凭证的手段骗取资金，属于操作风险的外部欺诈范畴。C.业务员贪污或截留代理业务手续费，这是内部人员（业务员）在代理业务操作中，通过不正当手段侵占手续费，属于内部人员操作不当引发的操作风险。D.客户通过代理收付款进行洗钱活动，在代理收付款业务过程中，银行需要对客户交易进行合规审查，客户利用代理业务进行洗钱活动，反映出代理业务操作过程中可能存在审查不严格等问题，属于操作风险。综上，答案选A。

4、客户评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小。（）

A.偿债能力和偿还意愿；道德风险

B.偿债能力和偿还意愿；违约风险

C.收入水平和偿债能力；违约风险

D.收入水平和偿债能力；道德风险

【答案】：B

【解析】客户评级是商业银行信用风险管理的重要内容。其核心在于对客户偿债能力和偿还意愿进行计量和评价。偿债能力体现了客户是否有足够的财务资源来履行债务责任，而偿还意愿则反映了客户主观上是否愿意按时足额偿还债务，这两者共同决定了客户违约的可能性。A选项中“道德风险”主要侧重于因信息不对称等因素导致的客户违背道德准则的风险，并非客户评级的核心指向。客户评级重点是评估违约可能性，而非单纯的道德层面风险，所以A错误。B选项准确指出客户评级是对偿债能力和偿还意愿的计量和评价，其反映的就是客户违约风险的大小，符合客户评级的定义和目的，所以B正确。C选项“收入水平”只是影响偿债能力的一个因素，但不是客户评级的完整内涵表述，不能仅以收入水平和偿债能力来概括客户评级。客户评级还需考虑偿还意愿，所以C错误。D选项同A选项，“道德风险”不是客户评级所主要反映的内容，且“收入水平和偿债能力”