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中级银行从业资格之中级风险管理提分评估复习()

第一部分单选题(50题)

1、以下关于VaR的说法，错误的是（）。

A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等

B.VaR值是对未来损失风险的事后预判

C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法

【答案】：B

【解析】本题可对各选项逐一分析，判断其说法是否正确。-A选项：VaR（风险价值）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。VaR值存在一定局限性，比如无法预测尾部极端损失情况等，该说法正确。-B选项：VaR值是对未来损失风险的事前预判，而不是事后预判。它是基于历史数据和统计模型，在给定的置信水平和持有期条件下，对未来可能发生的最大损失进行的估计，此说法错误。-C选项：VaR的计算涉及置信水平与持有期。置信水平表示在一定概率下，VaR值能够覆盖的损失范围；持有期则是指计算VaR所考虑的时间区间，该选项说法正确。-D选项：计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法，这是常见且公认的计算方法，该说法正确。综上，答案选B。

2、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。

A.贷款流程执行不严

B.未授权交易

C.信贷人员技能匮乏

D.内部欺诈

【答案】：A

【解析】本题主要考查对操作风险不同成因类型的判断。A选项：贷款流程执行不严，在个人住房抵押贷款业务中，办理他项权证是重要的流程环节，它能保障银行对抵押物的优先受偿权。而该商业银行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下就发放贷款，这明显是没有严格按照贷款流程执行，最终导致张某身亡后该笔贷款处于高风险状态，所以此情况应归类为贷款流程执行不严引起的操作风险，A选项正确。B选项：未授权交易是指未经上级或相关授权进行的交易活动，而题干中并未体现出存在未授权进行交易的情况，B选项错误。C选项：信贷人员技能匮乏通常表现为信贷人员在业务知识、风险评估等专业技能方面存在不足，题干中主要强调的是贷款流程执行的问题，并非信贷人员技能的问题，C选项错误。D选项：内部欺诈是指机构内部人员故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失，题干中没有体现出银行内部人员存在欺诈行为，D选项错误。综上，答案是A。

3、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。

A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主

B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主

C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主

D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主

【答案】：B

【解析】本题可根据不同类型负债和资产的特点，分析各选项的流动性风险情况。-**A选项**：负债以公司/机构存款为主，公司/机构存款通常具有金额较大、稳定性相对较差的特点，一旦公司或机构资金需求发生变动，可能会大量提取存款。而资产以中短期贷款为主，虽然中短期贷款相对中长期贷款流动性较好，但由于负债端的不稳定性，整体仍面临一定的流动性风险。-**B选项**：负债以零售客户存款为主，零售客户存款具有分散性强、稳定性较高的特点，一般不会出现大规模集中取款的情况。资产以中短期贷款为主，中短期贷款在到期后能够较快地收回资金，流动性较好。这种资产负债匹配方式下，负债端稳定，资产端流动性好，所以流动性风险最低。-**C选项**：负债以公司/机构存款为主，稳定性较差，资产以中长期贷款为主，中长期贷款资金回收周期长，流动性较差。当公司/机构集中提取存款时，银行可能难以迅速变现资产来满足资金需求，因此流动性风险较高。-**D选项**：负债以循环发行的短期债券为主，短期债券需要不断循环发行来维持资金，一旦市场环境发生变化，短期债券的发行可能会受阻。资产以中长期贷款为主，资金回收慢。这种情况下，负债的稳定性和可持续性面临挑战，资产流动性又差，流动性风险较高。综上，流动性风险最低的是B。

4、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产

A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现

B.战略风险管理不需要配置资本

C.战略风险可能引发其他多种风险

D.战略风险管理短期内没有益处

【答案】：C

【解析】本题主要考察对战略风险管理相关知识的理解。A项，战略风险管理虽是一项长期性的战略投资，实施效果短期内可能不显著，但不能就此否定其在长期带来的收益和价值，说实施效果短期不能显现表述过于绝对，故该项错误。B项