中级银行从业资格之中级风险管理模拟考试高能及答案详解（有一套）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理模拟考试高能

第一部分单选题(50题)

1、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（）。

A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险

B.证券融资交易形成的交易对手信用风险

C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险

D.与中央交易对手交易形成的信用风险

【答案】：C

【解析】本题主要考查交易对手风险需要计量的交易风险范围。A选项，场外衍生工具交易由于其交易不通过集中的交易所进行，交易双方直接达成合约，存在较高的信用风险，所以场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险是需要计量的。B选项，证券融资交易中，交易双方同样存在信用履约问题，比如融资方可能无法按时归还融资款项等，因此证券融资交易形成的交易对手信用风险也需要计量。C选项，场内衍生工具交易是在有组织的交易所内进行，交易所会采取一系列的制度和措施来降低交易对手的信用风险，如保证金制度、每日盯市结算制度等，所以场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险通常不需要进行单独计量，该选项符合题意。D选项，与中央交易对手交易时，虽然中央交易对手会承担一定的信用担保职责，但仍然存在信用风险敞口，所以与中央交易对手交易形成的信用风险也是需要计量的。综上，答案选C。

2、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（）

A.高级管理层

B.董事会

C.股东大会

D.监事会

【答案】：A

【解析】本题考查商业银行压力测试治理结构中各主体的职责。A选项高级管理层，高级管理层负责执行董事会批准的压力测试政策，同时也负责制定具体的压力测试政策，以确保压力测试工作的有效开展，A选项正确。B选项董事会，董事会主要负责审批压力测试政策等重要事项，监督高级管理层在压力测试方面的工作，但并不是制定压力测试政策的主体，B选项错误。C选项股东大会，股东大会是公司的最高权力机构，主要对公司重大事项进行决策，一般不涉及压力测试政策的制定，C选项错误。D选项监事会，监事会主要负责监督银行的经营管理活动，包括对压力测试工作的监督，但不是制定压力测试政策的主体，D选项错误。综上，答案是A。

3、商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。

A.存款准备金率

B.国债收益率

C.票据贴现率

D.存贷款基准利率

【答案】：D

【解析】存贷款基准利率是商业银行确定存贷款利率的重要参考依据，存贷款基准利率的变化会直接影响商业银行存款和贷款的成本与收益，进而显著影响其资产负债的期限结构。A选项，存款准备金率是中央银行要求的存款准备金占其存款总额的比例，主要影响的是商业银行的可贷资金规模，对资产负债期限结构的影响并非最显著。B选项，国债收益率主要反映国债市场的收益情况，与商业银行的资产负债期限结构没有直接的紧密联系。C选项，票据贴现率是指商业银行办理票据贴现业务时，按一定的利率计算利息，它对商业银行资产负债期限结构的影响相对存贷款基准利率较小。综上所述，答案选D。

4、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。

A.声誉风险

B.市场风险

C.战略风险

D.信用风险

【答案】：C

【解析】本题主要考查对商业银行面临的不同风险类型及相应管理措施的理解。-**A选项**：声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。题干中未提及商业银行声誉方面的相关问题，主要强调的是银行面临的发展困局以及提升长期竞争力的需求，所以该选项不符合题意。-**B选项**：市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。题干中并没有涉及市场价格变动对银行造成损失的相关内容，并非主要描述市场风险相关情况，所以该选项不正确。-**C选项**：战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。我国商业银行面临收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局，要有效提升自身的长期竞争能力和优势，就需要重视并强化战略风险的管理，制定合理的战略规划以应对当前困境，该选项符合题意。-**D选项**：信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。题干中未体现信用方面的问题，重点在于商业银行的整体发展困局和提升长期竞争力，所以该选项不合适。综上，答案选C。

5、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（），比巴塞尔委员会的要求（）个百分点。

A.