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中级银行从业资格之中级风险管理每日一练
第一部分单选题(50题)
1、下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（）。
A.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性
B.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素
C.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施
D.资本规划应至少设定内部资本充足率3年目标
【答案】：C
【解析】这道题主要考查对商业银行资本规划相关知识点的理解。A选项，银行进行严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性，这是合理且必要的。通过压力测试，银行能够提前预估在各种不利情况下的资本状况，以便做好相应的准备，所以该表述正确。B选项，资本规划充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素，这有助于银行全面评估风险，提前制定应对策略，保障资本的充足和稳定，因此该表述无误。C选项，对于轻度压力测试结果，通常不需要在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施。一般是针对重度压力测试结果，银行才会在应急预案中明确资本补充政策安排和应对措施，所以该表述错误。D选项，资本规划设定至少3年的内部资本充足率目标，能够为银行的长期发展提供明确的资本管理方向，保证银行在一定时期内维持合适的资本水平，该表述正确。综上，本题答案选C。
2、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。
A.交易
B.头寸
C.风险价值
D.止损
【答案】：C
【解析】本题考查对不同类型限额概念的理解。A项，交易限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额，它主要侧重于交易的规模和数量方面的限制，并非针对内部模型计量的风险价值，所以A项不符合题意。B项，头寸限额是指对各交易品种持仓合约的最大数量限制，同样是从交易的持仓数量角度进行限制，并非针对风险价值的限额，故B项错误。C项，风险价值限额是对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额，即对内部模型计量的风险价值设定的限额，因此C项正确。D项，止损限额是指所允许的最大损失额，当达到止损限额时，应及时斩仓出局以避免更大的损失，它和基于内部模型计量的风险价值限额不是同一概念，所以D项不正确。综上，答案选C。
3、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。
A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值
B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值
C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括
D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值
【答案】：D
【解析】本题主要考查对公允价值、名义价值、市场价值相关概念的理解。A选项，公允价值是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额，也就是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值，该表述正确。B选项，市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值，这种对市场价值的定义是准确的。C选项，与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括。市场价值强调在特定评估基准日的公平交易预期价值，而公允价值的应用场景和涵盖范围更为宽泛，该说法正确。D选项，在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值，但公允价值并不一定能代表市场价值，因为公允价值的确定可能存在多种方法和假设，不一定完全基于市场交易情况，所以该项说法不正确。综上，答案选D。
4、商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。
A.极端损失
B.违约损失
C.非预期损失
D.预期损失
【答案】：D
【解析】商业银行贷款定价需要考虑多种损失情况，以确保在盈利的同时能够有效覆盖风险。预期损失是指基于历史数据和统计分析，在正常情况下预计会发生的损失。贷款定价至少要覆盖预期损失，这是因为这部分损失是可以通过合理的定价来弥补的。银行在制定贷款价格时，会根据借款人的信用状况、贷款期限、市场利率等因素，对预期损失进行估算，并将其纳入贷款定价的考虑范畴，以保证银行在长期经营中能够平衡成本和收益。极端损失是指在极端情况下才会发生的损失，具有不确定性和难以预测性，通常无法通过贷款定价来完全覆盖。违约损失是指借款人违约时银行所遭受的损失，它包含了预期损失和非预期损失的一部分，但贷款定价不能仅仅基于违约损失来确定，而是要以预期损失为基础。非预期损失是指超出预期损失的那部分损失，它反映了风险的波动性，银行通常通过资本来应对非预期损失，而不是通过贷款定价来直接覆盖。综上所述，商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的预期损失，答案选D。
5、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。
A.0～3
B.0～4
C.0～2
D
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