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中级银行从业资格之中级风险管理每日一练

第一部分单选题(50题)

1、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）。

A.增加收益

B.提高经济资本配置效率

C.降低客户违约风险

D.实现资产多元化配置

【答案】：C

【解析】贷款重组是商业银行在贷后管理中对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织的活动。其核心目的在于降低潜在的风险，维护银行资产质量与信贷安全。A选项增加收益并非贷款重组主要目的。贷款重组通常会涉及对贷款条件的调整，这可能对银行短期内收益产生影响，而非直接以增加收益为导向。B选项提高经济资本配置效率，主要涉及银行对资本的更优分配与使用，使资本在不同业务或资产间合理流动，以实现风险与收益平衡。贷款重组重点是解决特定贷款可能出现的违约问题，并非直接针对经济资本配置效率。C选项降低客户违约风险正确。当客户出现还款困难或潜在违约风险时，银行通过对贷款结构进行调整，如延长还款期限、调整利率等，可缓解客户还款压力，使其能继续履行还款义务，从而降低违约风险。D选项实现资产多元化配置，强调银行通过投资不同类型资产来分散风险，优化资产组合。贷款重组是对单个或部分贷款进行调整，目的并非实现资产多元化配置。综上，答案选C。

2、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。

A.400

B.600

C.1400

D.1700

【答案】：C

【解析】累计总敞口头寸法是指将各种外汇敞口头寸的绝对值相加来计算总外汇敞口头寸。本题中，日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。多头头寸数值取正，空头头寸数值取绝对值得正数，然后将各项相加，即150+400+250+120+480=1400。所以答案选C。

3、某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0．5，资产2的标准差为19．50，则资产1的标准差为（）。

A.1

B.10

C.20

D.无法计算

【答案】：B

【解析】本题可根据资产组合标准差的计算公式来求解资产1的标准差。###步骤一：明确资产组合标准差的计算公式对于包含两个资产的资产组合，其标准差\(\sigma_{p}\)的计算公式为：\(\sigma_{p}=\sqrt{w_{1}^{2}\sigma_{1}^{2}+w_{2}^{2}\sigma_{2}^{2}+2w_{1}w_{2}\rho_{1,2}\sigma_{1}\sigma_{2}}\)其中，\(w_{1}\)、\(w_{2}\)分别为资产1和资产2的权重，\(\sigma_{1}\)、\(\sigma_{2}\)分别为资产1和资产2的标准差，\(\rho_{1,2}\)为资产1和资产2的相关系数。###步骤二：分析题目所给条件并代入公式已知两个资产权重相同，则\(w_{1}=w_{2}=0.5\)；资产组合的标准差\(\sigma_{p}=13\)；资产2的标准差\(\sigma_{2}=19.50\)；资产1和资产2的相关系数\(\rho_{1,2}=0.5\)。将上述值代入资产组合标准差公式可得：\(13=\sqrt{0.5^{2}\sigma_{1}^{2}+0.5^{2}\times19.50^{2}+2\times0.5\times0.5\times0.5\times\sigma_{1}\times19.50}\)###步骤三：等式两边同时平方并化简等式两边同时平方可得：\(13^{2}=0.5^{2}\sigma_{1}^{2}+0.5^{2}\times19.50^{2}+2\times0.5\times0.5\times0.5\times\sigma_{1}\times19.50\)\(169=0.25\sigma_{1}^{2}+0.25\times380.25+4.875\sigma_{1}\)\(169=0.25\sigma_{1}^{2}+95.0625+4.875\sigma_{1}\)移项可得：\(0.25\sigma_{1}^{2}+4.875\sigma_{1}+95.0625-169=0\)\(0.25\sigma_{1}^{2}+4.875\sigma_{1}-73.9375=0\)等式两边同时乘以4消去小数可得：\(\sigma_{1}^{2}+19.5\sigma_{