中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺测试卷附有答案详解附答案详解【综合卷】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺测试卷附有答案详解

第一部分单选题(50题)

1、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。

A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

B.不能计量非交易业务中的市场风险

C.置信水平无法达到监管要求

D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失

【答案】：D

【解析】本题考查商业银行采用内部模型计量市场风险时需用压力测试进行补充的原因。A项，市场风险内部模型不仅能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性，还能在一定程度上计量市场风险，该项并非采用压力测试进行补充的核心原因，所以该项错误。B项，虽然市场风险内部模型在计量非交易业务中的市场风险方面可能存在一定局限性，但这不是必须采用压力测试补充的关键因素，所以该项错误。C项，市场风险内部模型的置信水平是可以根据监管要求进行设定和调整的，并非是因为置信水平无法达到监管要求而采用压力测试进行补充，所以该项错误。D项，市场风险内部模型是基于一定的假设和历史数据构建的，它往往难以涵盖价格剧烈波动等极端情况可能对银行造成的重大损失。而压力测试可以模拟各种极端情景，帮助银行评估在不利市场条件下的潜在损失，从而对市场风险内部模型进行有效补充，所以该项正确。综上，答案选D。

2、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任

A.监事会

B.董事会

C.股东大会

D.高级管理层

【答案】：B

【解析】本题主要考查商业银行中各管理机构在风险管理方面的职责。A选项，监事会是对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，检查公司财务等，并不承担商业银行风险管理的最终责任。B选项，董事会是商业银行的最高风险管理/决策机构，它负责制定风险管理的战略、政策和程序，对风险管理体系的有效性进行监督和评估，承担商业银行风险管理的最终责任，所以该选项正确。C选项，股东大会是公司的权力机构，主要行使决定公司的经营方针和投资计划等重大事项的职权，并非风险管理的最高决策机构，不承担风险管理的最终责任。D选项，高级管理层负责执行董事会批准的风险管理策略和政策，组织开展风险管理的具体工作，但最终责任由董事会承担，高级管理层并不承担风险管理的最终责任。综上，答案选B。

3、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5％；二是银行理财产品，收益率可能为8％、6％、5％，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。

A.40％投资国债、60％投资银行理财产品

B.100％投资国债

C.100％投资银行理财产品

D.60％投资国债、40％投资银行理财产品

【答案】：C

【解析】本题可先计算出银行理财产品的预期收益率，再分别计算各投资组合的收益率，最后比较各收益率的大小，从而得出效益最高的投资方案。###步骤一：计算银行理财产品的预期收益率预期收益率是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。根据预期收益率的计算公式：\(预期收益率=\sum_{i=1}^{n}（收益率_{i}\times概率_{i}）\)，其中\(n\)为可能情况的数量。已知银行理财产品收益率可能为\(8\%\)、\(6\%\)、\(5\%\)，其对应的概率分别为\(0.2\)、\(0.6\)、\(0.2\)，将数据代入公式可得：\(8\%\times0.2+6\%\times0.6+5\%\times0.2\)\(=0.016+0.036+0.01\)\(=0.062=6.2\%\)###步骤二：分别计算各投资方案的收益率-**A选项**：\(40\%\)投资国债、\(60\%\)投资银行理财产品。已知国债年收益率为\(5.5\%\)，银行理财产品预期收益率为\(6.2\%\)，根据加权平均收益率公式：\(加权平均收益率=投资比例_{1}\times收益率_{1}+投资比例_{2}\times收益率_{2}\)，可得该投资方案的收益率为：\(40\%\times5.5\%+60\%\times6.2\%\)\(=0.022+0.0372\)\(=0.0592=5.92\%\)-**B选项**：\(100\%\)投资国债。已知国债年收益率为\(5.5\%\)，所以该投资方案的收益率为\(5.5\%\)。-**C选项**：\(100\%\)投资银行理财产品。由步骤一可知银行理财产品预期收益率为\(6.2\%\)，所以该投资方案的收益率为\(6.2\%\)。-**D选项**：\(60\%\)投资国债、\(40\%\)投资银行理财产品。同理，根据加权平均收益率公式可得该投资方案的收益率为：\(60\%\times5.5\