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中级银行从业资格之中级风险管理押题模拟

第一部分单选题(50题)

1、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。

A.声誉风险

B.信用风险

C.市场风险

D.战略风险

【答案】：D

【解析】这道题主要考查对不同类型风险概念的理解以及它们在商业银行管理中的应用。解题的关键在于明确题干中商业银行面临的发展困局以及要提升长期竞争能力和优势这一目标，然后分析每个选项与该目标的契合度。A项，声誉风险主要是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。虽然声誉对于商业银行也很重要，但它并非直接针对题干中所描述的收益下降、产品/服务成本增加和过剩等发展困局，也不能直接有效提升长期竞争能力和优势，所以A项不符合题意。B项，信用风险是指借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性，它更多地涉及到信贷业务中的违约风险。题干中并未突出信用方面的问题，重点是商业银行整体的发展困境和长期竞争力，所以B项也不合适。C项，市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。它主要关注市场价格波动对银行的影响，与题干中所强调的产品/服务和长期竞争能力的关联性不大，因此C项也不正确。D项，战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。题干中商业银行面临的收益下降、产品/服务成本增加和过剩等问题，都与银行的战略规划和决策密切相关。通过重视并强化战略风险管理，银行可以更好地规划自身发展方向，合理调整业务布局，从而有效提升长期竞争能力和优势，所以D项正确。综上，答案为D。

2、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。

A.信贷人员未经授权调整评级指标

B.交易员超限额交易

C.不当言论造成银行声誉受损

D.黑客攻击造成系统中断

【答案】：C

【解析】本题可根据操作风险的定义，对各选项进行逐一分析，判断其是否属于操作风险事件。操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。A选项，信贷人员未经授权调整评级指标，这属于内部人员的违规操作，是由不完善的内部程序或员工的不当行为导致的，可能会给商业银行带来实质性损失，属于操作风险事件。B选项，交易员超限额交易，这是交易员的违规操作行为，属于内部人员的不当操作，可能引发损失，属于操作风险事件。C选项，不当言论造成银行声誉受损，该事件主要影响的是银行的声誉，属于声誉风险。声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险，并不属于操作风险事件，符合题意。D选项，黑客攻击造成系统中断，这是外部事件对银行信息科技系统造成的影响，可能导致银行无法正常运作并造成实质性损失，属于操作风险事件。综上，答案选C。

3、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加／减少20％的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（）。

A.敏感性分析

B.情景分析

C.信号分析

D.压力测试

【答案】：D

【解析】本题主要考查对不同流动性测算方法的理解与区分。A项，敏感性分析是指从众多不确定性因素中找出对投资项目经济效益指标有重要影响的敏感性因素，并分析、测算其对项目经济效益指标的影响程度和敏感性程度。题干中并非是分析单个或多个因素的敏感性，而是模拟极端状况进行测算，所以该项不符合题意。B项，情景分析是通过分析未来可能发生的各种情景，以及各种情景下可能产生的结果，来评估风险和制定决策。情景分析通常是基于一系列合理的假设情景，但不一定是极端状况，而题干强调的是应付可能出现的各种极端状况，所以该项也不符合。C项，信号分析一般是指通过对特定信号的监测和解读，来获取相关信息和判断趋势等，与题干中商业银行进行流动性测算的方式不相关，故该项不正确。D项，压力测试是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定的（主观想象的）极端市场情况下，如假设利率骤升100个基本点，某一货币突然贬值30%，股价暴跌20%等异常的市场变化，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，看是否能经受得起这种市场的突变。商业银行假设自身3个月的收益率变化增加／减少20％的情况进行流动性测算，以应付可能出现的各种极端状况，这符合压力测试的定义，所以该项正确。综上，答案选D。

4、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的