中级银行从业资格之中级风险管理提分评估复习()带答案详解（名师推荐）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理提分评估复习()

第一部分单选题(50题)

1、()是现代商业银行稳健运营／发展的核心。

A.内部控制

B.公司治理

C.风险评估

D.监管部门

【答案】：B

【解析】公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心。良好的公司治理能够确保银行的决策机制科学合理，平衡各利益相关者的关系，有效防范内部风险，保障银行的长期稳定发展。内部控制是商业银行风险管理的重要手段，但它侧重于对内部流程和活动的规范与监督，是实现稳健运营的重要保障，但并非核心。风险评估是识别、分析和评估风险的过程，为风险管理提供依据，是银行运营过程中的一个重要环节，但不能作为稳健运营和发展的核心。监管部门主要是从外部对商业银行进行监督管理，促使银行合规经营，防控金融风险，其是保障金融市场稳定的外部力量，并非银行自身稳健运营/发展的核心。所以本题应选B。

2、下列关于商业银行风险的说法正确的是（）。

A.市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

B.结算风险是一种市场风险

C.信用风险具有明显的系统性风险特征

D.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取

【答案】：D

【解析】A错误，市场风险是指因市场价格（包括利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险；交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险属于结算风险，并非市场风险。B错误，结算风险是一种特殊的信用风险，而不是市场风险。C错误，信用风险具有明显的非系统性风险特征，因为它通常是由特定借款人的还款能力和还款意愿等因素引起的，不像系统性风险那样会对整个市场或经济产生广泛影响。D正确，与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取。市场风险通常有较为公开和高频的市场数据可供分析，而信用风险涉及到借款人的个体特征、经营状况等多方面信息，获取难度较大且数据更新频率相对较低。所以本题正确答案选D。

3、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划?（）

A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧

B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期

C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务

D.客户的结构发生变化，提出新的需求

【答案】：B

【解析】商业银行的战略规划需定期审核或修正以适应市场环境变化。下面对各选项进行分析：A项，中国银行业实行全面对外开放且竞争加剧，这意味着市场环境发生了重大改变。在这种新的竞争格局下，商业银行原有的战略规划可能无法适应新的竞争形势，因此需要调整战略规划以应对挑战。B项，房贷市场虽长期看好，但遇到紧缩货币政策导致房贷产品计划推行不如预期。这只是在原有市场环境和战略规划下，某一特定业务因宏观政策出现了阶段性的执行困难，并非市场环境发生本质改变，所以不需要调整战略规划。C项，中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务。这表明市场主体结构发生了显著变化，银行原有的客户定位和业务重点与市场发展不匹配，需要调整战略规划以适应新的市场格局。D项，客户的结构发生变化并提出新的需求，这直接影响了银行的目标客户群体和业务需求。为了更好地满足客户需求、提升竞争力，银行需要调整战略规划。综上，答案选B。

4、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。

A.基本指标法

B.标准法

C.内部评级法

D.高级计量法

【答案】：D

【解析】本题考查商业银行操作风险资本计量方法的风险敏感度。在商业银行操作风险资本计量方面，监管机构允许商业银行使用三种操作风险资本计量方法，分别为基本指标法、标准法和高级计量法，而内部评级法主要是用于信用风险的评估，并非操作风险资本计量方法，所以C选项不符合题意。基本指标法是较为简单的计量方法，它以单一的指标为基础来计量操作风险资本要求，对风险的反映较为粗略，风险敏感度相对较低。标准法是在基本指标法的基础上进行了改进，将银行的业务划分为不同的产品线，分别计算各产品线的操作风险资本要求，相较于基本指标法，其对风险的刻画更加细致，但仍有一定局限性，风险敏感度处于中等水平。高级计量法允许银行基于自身内部数据和模型来计量操作风险资本要求，更能准确地反映银行面临的实际操作风险状况，对风险的敏感度最高。综上，风险敏感度最高的是高级计量法，答案选D。

5、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础核心地位的制度分别是（）

A.反洗钱协助调查制度:反洗钱岗位职责制度

B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱必威体育官网网址制度

C.客户身份识别制度:大额交易与可疑交