中级银行从业资格之中级风险管理练习题库附有答案详解及完整答案详解【夺冠】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理练习题库附有答案详解

第一部分单选题(50题)

1、（）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。

A.原始损失数据

B.诱因与控制措施

C.关键风险指标

D.资本情况

【答案】：A

【解析】风险报告是向董事会和高级管理层提供有关风险状况的重要文件，其内容应有助于管理层全面了解风险情况并做出决策。A选项原始损失数据通常只是反映了已经发生的损失金额等具体数值，单独的原始损失数据对于管理层深入了解风险的产生原因、风险的发展趋势以及如何进行有效控制等方面的帮助相对有限，它缺乏对风险内在机制的分析，所以可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。B选项诱因与控制措施是风险报告中非常重要的内容。了解风险产生的诱因，能够使管理层明白风险是如何形成的，从而有针对性地采取措施加以防范；明确控制措施可以让管理层知道目前针对这些风险已经采取了哪些手段进行管理和控制，评估控制措施的有效性，以决定是否需要调整策略。C选项关键风险指标是衡量风险状况的重要参数。通过监测关键风险指标，管理层可以及时了解风险的变化趋势和程度，提前发现潜在的风险隐患，以便采取相应的措施进行风险应对。D选项资本情况对于企业应对风险至关重要。资本是企业抵御风险的缓冲器，了解企业的资本情况，包括资本充足率等指标，能够让管理层评估企业在面临风险时的承受能力，以及是否需要进行资本补充等决策。综上，答案选A。

2、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（）。

A.4%

B.3%

C.5%

D.6%

【答案】：A

【解析】这道题考查我国商业银行杠杆率的监管标准相关知识点。原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于4%，故答案选A。

3、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。

A.每股收益增长率

B.经风险调整后收益

C.收益波动率

D.资本充足率

【答案】：D

【解析】本题可根据商业银行风险偏好收益类指标的定义，对各选项进行逐一分析。-**A选项每股收益增长率**：每股收益增长率反映了公司每股收益的增长情况，是衡量公司盈利能力和股东收益增长的重要指标。在商业银行风险偏好收益类指标中，通常会关注收益的增长情况，每股收益增长率能够体现银行在一定时期内盈利增长的能力，与收益相关，所以它属于收益类指标。-**B选项经风险调整后收益**：经风险调整后收益是在考虑了风险因素后对收益进行的调整，它综合了风险和收益两个方面，能够更准确地反映银行承担风险所获得的回报。商业银行在追求收益的同时，需要对风险进行有效的管理和控制，经风险调整后收益是评估银行风险管理和收益获取能力的重要指标，属于收益类指标。-**C选项收益波动率**：收益波动率衡量的是收益的波动程度，它反映了银行收益的稳定性和不确定性。较高的收益波动率意味着银行的收益可能会有较大的波动，风险相对较高；较低的收益波动率则表示收益相对较为稳定。收益波动率与银行的收益表现密切相关，是评估银行收益质量和风险特征的重要指标，属于收益类指标。-**D选项资本充足率**：资本充足率是指银行资本总额与加权平均风险资产的比率，它反映了银行在应对风险时的资本储备情况和抵御风险的能力，主要是衡量银行资本是否充足以应对可能的损失，侧重于银行的资本状况和风险抵御能力，而不是直接与银行的收益相关，不属于收益类指标。综上，答案选D。

4、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（）

A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元

B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%

C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%

D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元

【答案】：C

【解析】本题主要考查对VaR值含义的理解。VaR即风险价值，指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。在本题中，Y银行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，这意味着在给定的一天时间内，银行的投资组合在99%的置信水平下，最大损失不会超过5000万元人民币。那么反过来理解，其投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%。下面对各选项进行分析：A项：“Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元”，99%的VaR值为5000万元并不代表有99%的概率损失金额恰好为5000万元，而是有99%的概率损失不超过5000万元，该项错误。B项：“Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%”，由前面分析可知损失超过5000万元的