中级银行从业资格之中级风险管理强化训练高能附答案详解（b卷）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理强化训练高能

第一部分单选题(50题)

1、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。

A.外部操作风险计量系统

B.外部操作风险识别系统

C.内部操作风险计量系统

D.内部操作风险识别系统

【答案】：A

【解析】高级计量法下，商业银行计算监管资本要求有特定规定。A选项外部操作风险计量系统，强调借助外部资源和成熟的计量体系来确定监管资本要求，在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，采用外部操作风险计量系统是合理可行的方式。B选项外部操作风险识别系统，其主要功能在于识别风险，而非直接用于计算监管资本要求，它只是风险管控流程中的一个环节，不能满足计算监管资本的要求。C选项内部操作风险计量系统侧重于依靠银行内部的体系来进行计量，但高级计量法通常强调外部系统的运用以确保计量的准确性和客观性，所以内部操作风险计量系统不符合高级计量法的要求。D选项内部操作风险识别系统，同外部操作风险识别系统一样，主要是对风险进行识别，不具备计算监管资本要求的功能。故本题应选A。

2、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。

A.银保监会

B.中国人民银行

C.政府

D.银行业协会

【答案】：C

【解析】银行监管是由特定主体主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，其目的是通过制定法律、制度和规则以及实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，并有效保护存款人利益。A选项银保监会，主要职责是依照法律法规统一监督管理银行业和保险业，维护银行业和保险业合法、稳健运行，防范和化解金融风险，保护金融消费者合法权益，但并非是银行监管的主导实施主体。B选项中国人民银行主要负责制定和执行货币政策，防范和化解金融风险，维护金融稳定等宏观层面的职能，并非银行监管的主导实施者。C选项政府具有统筹规划、政策引导、监管等多方面职能，对银行业金融机构的监督管理是其宏观调控和市场监管的重要内容，银行监管由政府主导实施，可以从更宏观的层面促进金融体系的安全稳定，保护存款人利益，所以该选项正确。D选项银行业协会是银行业的自律组织，主要是促进会员单位实现共同利益，履行自律、维权、协调、服务职能，并不具备对银行业金融机构进行监督管理的主导权力。综上，答案选C。

3、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝2000亿元，负债L＝1800亿元，资产加权平均久期为DA＝5，负债加权平均久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3.5％，则商业银行的整体价值约（）。

A.减少22.12亿元

B.减少22.22亿元

C.增加22.12亿元

D.增加22.22亿元

【答案】：C

【解析】本题可根据久期分析法的相关公式，分别计算出资产价值的变化和负债价值的变化，进而得出商业银行整体价值的变化。###步骤一：明确久期分析法中资产价值和负债价值变化的计算公式久期分析法下，资产价值的变化公式为\(\DeltaV_A=-D_A\timesV_A\times\frac{\Deltay}{1+y}\)，负债价值的变化公式为\(\DeltaV_L=-D_L\timesV_L\times\frac{\Deltay}{1+y}\)，其中\(\DeltaV_A\)表示资产价值的变化，\(\DeltaV_L\)表示负债价值的变化，\(D_A\)表示资产加权平均久期，\(D_L\)表示负债加权平均久期，\(V_A\)表示资产的初始价值，\(V_L\)表示负债的初始价值，\(\Deltay\)表示市场利率的变化，\(y\)表示初始市场利率。###步骤二：计算市场利率的变化\(\Deltay\)已知市场利率从\(4\%\)下降到\(3.5\%\)，则\(\Deltay=3.5\%-4\%=-0.5\%\)，初始市场利率\(y=4\%\)。###步骤三：计算资产价值的变化\(\DeltaV_A\)已知资产\(A=2000\)亿元，即\(V_A=2000\)亿元，资产加权平均久期\(D_A=5\)，将\(D_A=5\)、\(V_A=2000\)、\(\Deltay=-0.5\%\)、\(y=4\%\)代入资产价值变化公式\(\DeltaV_A=-D_A\timesV_A\times\frac{\Deltay}{1+y}\)可得：\(\DeltaV_A=-5\times2000\times\frac{-0.5\%}{1+4\%}\)\(=5\times