中级银行从业资格之中级风险管理综合提升练习试题附完整答案详解（全优）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理综合提升练习试题

第一部分单选题(50题)

1、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。

A.促进银行业的合法运行

B.促进银行业的稳健运行

C.规避所有系统风险

D.维护公众对银行业的信心

【答案】：C

【解析】我国银行业监督管理的目标是促进银行业的合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心。A选项促进银行业的合法运行，是保障银行业在法律法规框架内健康发展的重要方面，是银行业监督管理目标的一部分；B选项促进银行业的稳健运行，有助于防范金融风险，保障金融体系的稳定，也是监管目标之一；D选项维护公众对银行业的信心，对于银行业的持续健康发展至关重要，同样属于监管目标。而C选项规避所有系统风险是不现实的，系统风险是客观存在的，无法做到完全规避。所以不属于我国银行业监督管理目标的是C。

2、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。

A.0.5

B.1

C.2

D.3

【答案】：A

【解析】本题考查商业银行采用初级内部评级法时回购类交易的有效期限。在商业银行采用初级内部评级法的规定中，明确指出回购类交易有效期限是0.5年，所以正确答案是A。

3、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（）。

A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一

B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致

C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障

D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求

【答案】：B

【解析】本题主要考查对商业银行风险管理信息系统相关内容的理解。A选项，对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门，这意味着风险信息在传导过程中出现了问题，无法及时传达给需要的部门，确实是风险信息传导失效的表现之一，该表述合理。B选项，银行不同部门对风险数据的应用虽然不同，但为了保障风险管理的准确性和一致性，必须确保不同业务部门采用统一的风险数据标准。如果允许不同业务部门采用不一致的风险数据，会导致数据混乱，无法准确评估银行整体风险状况，不利于银行的风险管理，所以该项表述最不恰当。C选项，实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，能够使银行全面、准确地了解自身的风险状况，这对于银行制定合理的风险管理策略至关重要，该表述正确。D选项，与风险相关的系统流程设计全面考虑前、中、后台相关部门的需求，有助于确保系统的有效性和实用性，能够更好地支持银行的风险管理工作，该表述也是合理的。综上，答案是B。

4、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（??）。

A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合

B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸

C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多

D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸

【答案】：C

【解析】本题可对各选项进行逐一分析，从而判断其正确性。A选项，银行对交易账簿头寸进行准确估值及积极管理投资组合是合理且必要的操作。因为交易账簿中的头寸处于动态变化中，准确估值有助于银行了解自身资产状况，积极管理投资组合能有效防范风险和实现收益目标，该描述正确。B选项，交易账簿的定义就是记录银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。银行在金融市场中进行各种交易活动，会持有不同的金融工具和商品头寸来实现交易目的或对冲风险，该描述符合交易账簿的特征，是正确的。C选项，记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制是较少的。因为交易账簿中的头寸主要是为了交易或进行风险对冲，银行需要有较大的交易灵活性，这样才能及时根据市场变化做出反应，获取收益或降低风险，所以该描述不正确。D选项，为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸。自营头寸是银行自身进行交易持有的头寸；代客买卖头寸是银行代客户进行交易产生的头寸；做市交易形成的头寸是银行在做市业务中为维持市场流动性而持有的头寸，这些都属于为交易目的而持有的头寸，该描述正确。综上，答案选C。

5、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（）。

A.30%

B.20%

C.25%

D.15%

【答案】：B

【解析】根据相关规定，商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，不过保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的20%，所以应选B。