中级银行从业资格之中级风险管理练习题库附有答案详解附答案详解（培优b卷）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理练习题库附有答案详解

第一部分单选题(50题)

1、根据巴塞尔协议Ⅲ，普通商业银行的总资本充足率不得低于（）。

A.7％

B.8％

C.10.5％

D.11.5％

【答案】：C

【解析】这道题考查巴塞尔协议Ⅲ中关于普通商业银行总资本充足率的规定。巴塞尔协议Ⅲ对银行的资本充足率等指标有明确要求。总资本充足率是衡量银行资本充足程度的重要指标。在巴塞尔协议Ⅲ的规定下，普通商业银行的总资本充足率不得低于10.5％。A选项7％并不符合巴塞尔协议Ⅲ对于普通商业银行总资本充足率的标准。B选项8％，巴塞尔协议对核心一级资本充足率、一级资本充足率等有相关规定，但总资本充足率并非8％。D选项11.5％，对于系统重要性银行有更高的要求可能会接近此数值，但普通商业银行的总资本充足率标准是10.5％，所以该选项也不正确。综上，本题答案选C。

2、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。

A.稳定

B.小

C.大

D.有规律

【答案】：C

【解析】资产收益率标准差是衡量资产收益率波动程度的指标。标准差反映的是数据偏离均值的程度，标准差越大，意味着数据偏离均值的程度越大，也就是资产收益率的波动幅度越大，呈现出更大的不稳定性和不确定性；而标准差越小，则表明资产收益率越接近均值，波动程度越小，稳定性越高。因此，资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越大，应选C。

3、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。

A.300

B.500

C.600

D.400

【答案】：C

【解析】本题可根据融资需求的计算公式来求解该商业银行的融资需求。商业银行的融资需求等于融资缺口加上流动性资产。融资缺口的计算公式为：融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额。###步骤一：计算融资缺口已知该银行贷款平均额为700亿元，核心存款平均额为300亿元，将其代入融资缺口计算公式可得：融资缺口=700-300=400（亿元）###步骤二：计算融资需求已知流动性资产为200亿元，由融资需求等于融资缺口加上流动性资产，可得：融资需求=融资缺口+流动性资产=400+200=600（亿元）综上，答案选C。

4、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ

【答案】：A

【解析】本题是关于三种计算风险价值方法优缺点分析的正误判断选择题。答案选A，这意味着“Ⅰ和Ⅲ”所涉及的关于三种计算风险价值方法优缺点的分析是错误的表述。具体“Ⅰ”和“Ⅲ”对应的关于计算风险价值方法优缺点的内容虽未给出，但根据题目所设定的情境以及正确答案，可推断在本题给出的几种关于三种计算风险价值方法优缺点的分析内容里，“Ⅰ”和“Ⅲ”的表述不符合实际的优缺点情况，而其他未选的表述是正确的关于三种计算风险价值方法优缺点的分析。

5、根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（??）。

A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘

B.能够进行积极的管理

C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产

D.能够完全对冲以规避风险

【答案】：C

【解析】本题考查对交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足条件的理解。首先明确交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件相关知识。交易账簿记录的是银行为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸，这些头寸需具备能够随时平盘、积极管理、准确估值以及完全对冲规避风险等特点。接下来分析各选项：A项“交易方面不受任何限制，可以随时平盘”，这是交易账簿中头寸的重要特性之一。因为交易账簿的交易目的较为灵活，需要能够及时根据市场情况进行买卖操作，所以可以随时平盘符合其要求，该选项不符合题意。B项“能够进行积极的管理”，交易账簿中的头寸需要根据市场变化、风险状况等进行动态调整和管理，积极的管理有助于银行实现交易目的和控制风险，该选项不符合题意。C项“能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产”，交易账簿中金融工具和商品头寸的公允价值变动应计入当期损益，而不是不计入当期损益，这是与交易账簿的特点相悖的，所以该项不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件，该选项符合题意。D项“能够完全对冲以规避风险”，交易账簿中为了控制风险，常常会通过对冲等手段来降低市场波动带来的影响，能够完全对冲以规避风险是其合理的要求，该选项不符合题意。综上，答案选C。

6、下列关于表外流动性的说法，不正