中级银行从业资格之中级风险管理综合提升测试卷【能力提升】附答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理综合提升测试卷

第一部分单选题(50题)

1、下列关于巴塞尔协议Ⅲ的说法错误的是（）。

A.大幅度提高高风险业务的资本要求

B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位

C.建立逆周期资本监管机制

D.提高了资本充足率监管标准

【答案】：B

【解析】本题可根据巴塞尔协议Ⅲ的相关内容，对各选项逐一分析：-**A选项**：巴塞尔协议Ⅲ大幅度提高了高风险业务的资本要求，旨在增强银行抵御风险的能力，降低高风险业务可能带来的潜在损失，该说法正确。-**B选项**：巴塞尔协议Ⅲ重新界定监管资本的构成，强调核心一级资本在监管资本中的核心地位，而不是优先股。核心一级资本主要包括普通股和留存收益等，具有最高的损失吸收能力。所以该项说法错误。-**C选项**：建立逆周期资本监管机制是巴塞尔协议Ⅲ的重要内容之一。逆周期资本要求可以在经济上行期增加银行的资本储备，以应对经济下行期可能出现的风险，平滑经济周期对银行体系的影响，该说法正确。-**D选项**：巴塞尔协议Ⅲ提高了资本充足率监管标准，要求银行持有更高比例的资本，以增强银行的稳健性和抗风险能力。该说法正确。综上，答案选B。

2、下列不属于操作风险评估要素的是()。

A.内部操作风险损失事件数据

B.外部相关损失数据

C.情景分析

D.外部事件

【答案】：D

【解析】本题主要考查操作风险评估要素的相关知识。操作风险评估是对操作风险状况进行评估和分析的过程，其要素通常包括内部操作风险损失事件数据、外部相关损失数据以及情景分析等。-A选项内部操作风险损失事件数据，是指金融机构自身内部发生的操作风险损失事件的相关数据，这些数据能够直观反映出该机构自身在操作风险方面存在的问题和薄弱环节，是操作风险评估的重要依据之一。-B选项外部相关损失数据，即从外部获取的与本机构类似业务或操作相关的风险损失数据，通过参考外部数据，可以帮助金融机构了解行业内普遍存在的操作风险情况，发现潜在的风险因素，对自身操作风险进行更全面的评估。-C选项情景分析，是一种通过设定不同的情景，来模拟可能发生的操作风险事件及其影响的方法。情景分析可以帮助评估人员考虑到各种可能出现的情况，从而更全面地评估操作风险的潜在影响和可能性。-D选项外部事件，外部事件是指可能对金融机构产生影响的外部因素，如自然灾害、政治事件、监管政策变化等，它并不是操作风险评估的要素。综上，本题答案选D。

3、下列不属于战略风险识别的层面的是()。

A.技术层面

B.宏观战略层面

C.中观管理层面

D.微观执行层面

【答案】：A

【解析】战略风险识别通常包括宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面。宏观战略层面主要关注组织的整体战略方向、长期目标等宏观层面的因素；中观管理层面涉及组织的各项管理活动、流程和制度等方面的战略风险；微观执行层面聚焦于具体业务操作和日常运营中的战略风险。而技术层面并不属于战略风险识别的常规层面，所以答案选A。

4、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。

A.政府新兴的立法

B.公共利益集团持续的压力／运动

C.极端组织的行动或政变

D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策

【答案】：D

【解析】政治风险是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险，是影响银行操作风险的外部事件之一。对各选项进行分析：A项：政府新兴的立法属于政府行为，会给银行带来不确定性和风险，符合政治风险的范畴。B项：公共利益集团持续的压力/运动可能会促使政府出台相关政策或采取行动，从而对银行产生影响，属于可能引发政治风险的因素。C项：极端组织的行动或政变会造成社会不稳定，这会对银行的运营带来巨大的风险，属于政治风险中的战争、社会动荡等情况。D项：国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策是商业银行根据宏观经济形势和政策导向做出的自身经营策略调整，这是银行内部的经营管理行为，并非由外部的战争、征用、罢工以及政府异常行为等政治因素直接引发的风险，不属于银行面临的政治风险。所以答案选D。

5、下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?（）

A.外部审计

B.监测和报告

C.声誉风险评估

D.声誉风险识别

【答案】：A

【解析】声誉风险管理流程主要涵盖声誉风险识别、声誉风险评估、监测和报告等环节。声誉风险识别是对可能影响声誉的风险因素进行查找和确定；声誉风险评估是对识别出的风险进行分析和评价；监测和报告则是对声誉风险进行持续跟踪并及时汇报相关情况。而外部审计是一种独立的监督和评价活动，并非声誉风险管理流程本身的内容。所以答案选A。

6、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。