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中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺测试卷附有答案详解

第一部分单选题(50题)

1、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度______、自身流动性风险管理的要求______。（）

A.较低；较低

B.较低；较高

C.较高；较低

D.较高；较高

【答案】：D

【解析】从事积极资产负债管理的商业银行有良好市场融资能力，能在短期内从机构客户或市场筹集大量资金。大额负债依赖度衡量的是银行对大额负债的依赖程度，此类银行因能快速从外部筹集资金，意味着其对大额负债的依赖程度高，所以大额负债依赖度较高。而自身流动性风险管理方面，虽然银行有较强融资能力，但大量短期资金的筹集与运用会使流动性状况更复杂多变，面临资金到期不能及时偿还等流动性风险。为确保银行稳健运营，避免流动性危机，就需要对自身流动性进行更严格管理，即自身流动性风险管理要求较高。综上，应选D。

2、银行监管的依法原则是指（）。

A.监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可

B.监管活动除法律规定需要必威体育官网网址的，应当具有透明度

C.平等对待所有参与者

D.努力降低成本，不给纳税人增添负担

【答案】：A

【解析】依法原则强调监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可。A明确指出监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可，符合依法原则的定义。B体现的是公开原则，即监管活动除法律规定需要必威体育官网网址的，应当具有透明度。C描述的是公正原则，也就是平等对待所有参与者。D反映的是效率原则，即努力降低成本，不给纳税人增添负担。所以本题应选A。

3、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。

A.识别

B.计量

C.监测

D.控制

【答案】：D

【解析】该题正确答案为D。逐一分析各选项：A，流动性风险识别主要是运用各种方法和技术，查找出可能引起流动性风险的因素和潜在风险源等，题干强调的是采取措施控制风险，并非单纯的识别风险，所以A错误。B，流动性风险计量是对流动性风险的大小、程度等进行量化计算和评估，题干重点在于采取手段控制风险而非计量，所以B错误。C，流动性风险监测是对流动性风险状况进行持续的观察、分析和预警，而题干核心是采取合适手段减少并控制风险，所以C错误。D，流动性风险控制就是依据计量结果，采取恰当手段减少流动性风险，使风险处于银行可承受范围之内，符合题干描述，所以D正确。

4、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。

A.通常情况下，久期缺口为正值

B.通常情况下，久期缺口为负值

C.通常情况下，久期缺口为零

D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差

【答案】：A

【解析】本题可根据久期缺口的相关概念及性质，对各选项逐一分析判断。###A选项通常情况下，商业银行的资产久期大于负债久期，根据久期缺口的计算公式：久期缺口＝资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权平均久期，一般情况下该值为正值。所以通常情况下，久期缺口为正值，A选项恰当。###B选项一般商业银行资产的久期大于负债的久期，按照久期缺口计算公式得出的久期缺口通常为正，而不是负值，所以B选项不恰当。###C选项由于商业银行资产和负债在期限结构等方面存在差异，资产加权平均久期与（总负债/总资产）×负债加权平均久期一般不会相等，久期缺口通常不为零，所以C选项不恰当。###D选项久期缺口的计算公式为久期缺口＝资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权平均久期，并非简单的资产加权平均久期与负债加权平均久期的差，所以D选项不恰当。综上，答案选A。

5、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平__________，则相应配置的经济资本规模__________，抵御风险的能力__________。（）

A.不变；减小；变高

B.越低；越小；越高

C.越高；越大；越低

D.越高；越大；越高

【答案】：D

【解析】经济资本是商业银行在一定置信水平下，为应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本。置信水平是指在一定时间区间内，银行需要覆盖一定比例的非预期损失。当置信水平越高时，意味着银行要覆盖的非预期损失比例越大。为了能够抵御更高比例的非预期损失，银行就需要相应配置更大规模的经济资本。而配置了更充足的经济资本，银行抵御风险的能力自然也就越高。A选项中说置信水平不变时经济资本规模减小且抵御风险能力变高，这不符合逻辑，因为资本规模减小会使抵御风险能力下降，所以A错误。B选项，置信水平越低，银行需要覆盖的非预期损失比例越小，相应配置的经济资本规模就会越小