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中级银行从业资格之中级风险管理能力检测精品
第一部分单选题(50题)
1、资本充足率压力测试框架以（）风险的压力测试为基础。
A.多重
B.单一
C.个别
D.集中
【答案】：B
【解析】资本充足率压力测试框架以单一风险的压力测试为基础。单一风险的压力测试主要是对某一特定风险因素进行深入分析和评估，通过模拟该风险因素在极端情况下的变化，来衡量其对金融机构资本充足率的影响。这是构建资本充足率压力测试框架的基础，因为只有准确把握单一风险的特征和影响，才能在此基础上综合考虑其他风险因素，进行更为全面和复杂的多重风险压力测试等。而多重风险是在单一风险基础上综合考量多个风险因素；个别通常强调个体差异，但并非资本充足率压力测试框架基础所强调的概念；集中风险侧重于风险的集中程度，也不是基础。所以本题正确答案选B。
2、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。
A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一
B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略
C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南
D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值
【答案】：C
【解析】首先分析A，声誉危机管理规划不仅仅是制定危机管理规划这一项内容，它是一个全面且复杂的体系，涵盖诸多方面，所以A表述不准确。B选项，在危机管理中，“辩护或否认”的对抗策略往往会激化矛盾，不利于解决声誉危机，更恰当的做法是积极主动沟通、承担责任等，所以B错误。C选项，声誉危机管理确实需要多方面的要素，技能、经验以及全面细致的危机管理规划缺一不可。有了这些，才能够在危机情况出现时，为商业银行提供有效的行动指南，帮助其保全甚至提高声誉，该表述正确。D选项，虽然危机可能不会发生，但“居安思危，思则有备，有备无患”，声誉危机管理规划能够提高商业银行应对危机的能力，为其在可能出现的危机中减少损失、保护声誉，是能够创造附加价值的，所以D错误。综上，正确答案是C。
3、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。
A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制
B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设
C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险
D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景
【答案】：B
【解析】该题正确答案为B。A项说法恰当，银行根据经济形势变化建立定期评估、更新压力测试方法的机制是很有必要的。经济形势处于动态变化中，定期评估和更新压力测试方法，能使银行的压力测试更贴合实际情况，及时反映新的风险因素和经济状况的变化，从而更准确地评估银行在不同情况下的风险承受能力，保障银行的稳健运营。B项说法不恰当，压力测试既可以选择多因素压力变量构建综合性的情景假设，也可以选择单因素压力变量开展测试，并非仅适宜选择多因素压力变量构建综合性的情景假设，其选择应根据银行的具体情况、测试目的等因素综合确定。C项说法恰当，银行所选择的压力测试确保所设计情景能有效传导至各类实质风险，这是压力测试的关键目标之一。只有这样，压力测试才能真正模拟出各种不利情况下银行可能面临的风险，让银行提前做好应对准备，避免风险的爆发对银行造成重大损失。D项说法恰当，银行合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景，能够全面涵盖各种可能出现的情况。通过对不同严重程度压力情景下银行风险状况的评估，可以帮助银行了解自身在不同压力水平下的风险承受能力，制定相应的风险应对策略，提高银行应对风险的能力和稳健性。
4、下列说法不正确的是（）。
A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系
B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性
C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一
D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率
【答案】：B
【解析】本题可对各选项逐一分析，判断其正确性。A项：信用评分模型分析的基本过程通常是首先模拟出特定形式的函数关系，通过对相关数据进行分析和建模，以得出对信用状况的评估，该项说法正确。B项：违约概率模型能直接估计客户的违约概率，相比专家判断和信用评分模型，它更加科学、准确，具有更强的优越性。所以专家判断和信用评分模型并不比违约概率模型具有优越性，该项说法错误。C项：死亡率模型是违约概率模型中具有代表性的模型之一，它借鉴了寿险精算原理来估计违约概率，在信用风险管理领域有广泛应用，该项说法正确。D项：违约概率模型的主要作用就是能够直接估计客户的违约概率，通过对各种风险因素的量化分析，得出客户违约的可能性大小，该项说法正确。综上，答案选B。
5、监管当局规定的银行必须
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