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中级银行从业资格之中级风险管理能力检测试卷含答案详解【研优卷】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理能力检测试卷含答案详解【研优卷】.docx

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中级银行从业资格之中级风险管理能力检测试卷

第一部分单选题(50题)

1、金融稳定(?)在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用,要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。

A.董事会

B.监事会

C.理事会

D.股东大会?

【答案】:C

【解析】本题主要考查《有效风险偏好框架制定原则》中关于强调限额在传导风险偏好方面作用,并要求将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类限额的主体。A选项董事会是公司的决策机构,主要负责公司重大经营决策等事务,在金融稳定的相关规定中,并非是该职责的承担主体。B选项监事会主要是对公司的经营管理活动进行监督,防止公司管理层滥用职权等行为,它并不负责风险偏好框架中限额传导及分解等工作。C选项理事会在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用,要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额,所以该选项正确。D选项股东大会是公司的最高权力机构,主要是对公司的重大事项进行决策,如选举董事、监事等,并不涉及风险偏好限额传导和分解的具体职责。综上,本题答案选C。

2、商业银行的下列风险评级中,评级结果不包含违约概率的是()。

A.国别评级

B.主权评级

C.法人客户评级

D.个人客户评级

【答案】:A

【解析】本题主要考查不同风险评级中是否包含违约概率。A选项国别评级主要反映的是一个国家的政治、经济、社会等多方面的综合风险状况,侧重于对一个国家宏观层面的风险评估,其评级结果通常不包含违约概率。B选项主权评级是对主权国家或地区政府的信用风险进行评估,违约概率是评估主权信用风险的重要因素之一,所以主权评级结果包含违约概率。C选项法人客户评级是对企业法人等客户的信用风险进行评估,会考虑该法人客户的违约可能性,即违约概率是法人客户评级的重要内容之一。D选项个人客户评级是对个人客户的信用风险进行评估,同样会涉及到对个人违约概率的测算和考量。综上,答案选A。

3、假设投资组合A的半年收益率为4%,8的年收益率为8%,C的季度收益率为2%,则三个投资组合的年化收益率依次为()。

A.CA

B.BCA

C.BAC

D.ABC

【答案】:A

【解析】本题可根据不同时间段收益率与年化收益率的关系,分别计算出投资组合A、B、C的年化收益率,再比较大小。###步骤一:计算投资组合A的年化收益率年化收益率是把当前收益率(日收益率、周收益率、月收益率)换算成年收益率来计算的。已知投资组合A的半年(\(6\)个月)收益率为\(4\%\),一年有\(2\)个半年,那么投资组合A的年化收益率就是半年收益率的\(2\)倍,即\(4\%\times2=8\%\)。###步骤二:明确投资组合B的年化收益率题目中明确给出投资组合B的年收益率为\(8\%\),所以投资组合B的年化收益率就是\(8\%\)。###步骤三:计算投资组合C的年化收益率已知投资组合C的季度(\(3\)个月)收益率为\(2\%\),一年有\(4\)个季度,那么投资组合C的年化收益率就是季度收益率的\(4\)倍,即\(2\%\times4=8\%\)。###步骤四:比较三个投资组合年化收益率大小计算得出投资组合A的年化收益率为\(8\%\),投资组合B的年化收益率为\(8\%\),投资组合C的年化收益率为\(8\%\),即\(A=B=C\)。但从常规数学计算逻辑和出题意图推测,在计算年化收益率时通常会考虑复利情况,不过本题未提及复利相关,若按照单利思路简单计算后无合适选项,若考虑复利情况:-投资组合A:半年收益率\(4\%\),设本金为\(P\),一年后本利和为\(P(1+4\%)^2=P\times1.0816\),则年化收益率为\(8.16\%\)。-投资组合B:年收益率为\(8\%\)。-投资组合C:季度收益率\(2\%\),一年后本利和为\(P(1+2\%)^4\approxP\times1.0824\),则年化收益率约为\(8.24\%\)。此时三个投资组合年化收益率排序为\(CAB\),所以答案选A。

4、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元,处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元,等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元,处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元,则两年的累计死亡率为()。

A.5.9%

B.6.9%

C.10%

D.93.1%

【答案】:B

【解析】本题可先分别计算出等级为B的债券在发行第一年和第二年的边际死亡率,再根据累计死亡率的计算公式求出两年的累计死亡率。###步骤一:计算等级为B的债券在发行第一年和第二年

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