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2025年中级银行从业资格考试《风险管理》新版真题卷（附答案）

一、单项选择题（共80题，每题0.5分，共40分）

1.下列关于风险的说法，不正确的是（）

A.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性

B.风险所造成的结果既可能是正面的，也可能是负面的

C.风险意味着没有收益

D.风险是一个明确的事前概念

答案：C

2.商业银行风险管理的主要策略不包括（）

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险规避

D.风险隐藏

答案：D

3.下列属于市场风险的是（）

A.利率风险

B.信用风险

C.操作风险

D.流动性风险

答案：A

4.商业银行的核心资本不包括（）

A.实收资本

B.资本公积

C.一般准备

D.未分配利润

答案：C

5.下列关于信用风险的说法，正确的是（）

A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生

B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式

D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险

答案：C

6.下列关于流动性风险的说法，不正确的是（）

A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险

B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险

C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险

答案：A

7.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（）

A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动性

B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制

D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理

答案：B

8.下列关于资本的说法，正确的是（）

A.经济资本也就是账面资本

B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本

C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金

D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本

答案：C

9.下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（）

A.信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的

B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数

C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值

D.由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化

答案：C

10.下列关于国家风险的说法，正确的是（）

A.国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险

B.在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险

C.国家风险是由债权人所在国家的行为引起的

D.国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，超出了债权人的控制范围

答案：A

11.下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是（）

A.流动性比例和超额备付金率属于商业银行流动性监管核心指标

B.核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标

C.流动性缺口率属于商业银行流动性监管核心指标

D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算

答案：D

12.下列关于市场风险资本要求的说法，不正确的是（）

A.市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内和表外头寸损失的风险

B.商业银行应将市场风险纳入资本充足率管理框架

C.商业银行应按照规定的方法和标准计算市场风险资本要求

D.市场风险资本要求等于市场风险加权资产除以8%

答案：D

13.下列关于操作风险的说法，不正确的是（）

A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面

B.操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利

C.对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险

D.操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险

答案：D

14.下列关于商业银行内部控制的说法，不正确的是（）

A.内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制

B.内部控制的目标包括确保国家法律法规和商业银行内部规章制度的贯彻执行

C.内部控制的五要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和监督

D.商业银行的内部控制可以完全消除操作风险

答案：D

15.下列关于久期分析的说法，不正确的是（）

A.久期分析也称为持续期分