中级银行从业资格之中级风险管理能力提升题库B卷附参考答案详解【实用】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理能力提升题库B卷

第一部分单选题(50题)

1、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。

A.向人民银行再贴现

B.拆入资金

C.发行银行债券

D.用自有债券进行回购

【答案】：C

【解析】本题可根据各选项所涉及的资金筹集方式的特点，结合银行面临的长期资金缺口问题来进行分析。A项，向人民银行再贴现是指商业银行把已贴现但尚未到期的商业票据向中央银行再一次贴现以获得资金。再贴现通常是短期的资金融通方式，主要用于解决商业银行短期的资金流动性问题，不太适合解决未来三年内上百亿元的长期资金缺口问题。B项，拆入资金是金融机构之间为了调剂资金余缺、进行短期资金融通的行为，一般期限较短，多为隔夜、7天等短期拆借，难以满足银行未来三年内长期的资金需求。C项，发行银行债券是商业银行通过发行债券的方式向社会公众或其他机构投资者募集资金。债券具有期限可灵活设定的特点，银行可以根据自身资金需求，发行长期债券来筹集资金，以满足未来三年内上百亿元的长期资金缺口，是解决长期资金问题较为合适的方式。D项，用自有债券进行回购是指金融机构卖出债券的同时，交易双方约定在未来某一日期卖方再以约定价格从买方买回相等种类债券的交易行为。回购交易通常也是短期的资金融通手段，主要用于调节短期资金头寸，不能有效解决长期的资金缺口问题。综上，最恰当的方案是发行银行债券，答案选C。

2、压力情景应充分体现银行（）的特征。

A.经营和收益

B.经营和风险

C.风险和收益

D.经营和管理

【答案】：B

【解析】压力情景是银行进行风险管理和评估的重要手段，其设定需全面考虑银行各方面情况。银行作为金融机构，经营活动复杂且面临多种风险。经营状况体现了银行日常业务开展、市场份额、客户群体等方面的情况，而风险则涵盖信用风险、市场风险、操作风险等各类风险因素。银行在经营过程中，必然会面临各种风险，压力情景的设定就是要模拟在不同经营状况下可能遭遇的风险情况，以此来评估银行的风险承受能力和稳健性。A选项，仅提及经营和收益，收益只是经营成果的一个方面，不能全面反映银行面临的各种不确定性和挑战，压力情景不能仅聚焦于收益而忽略风险因素，所以A项不符合。C选项，风险和收益虽然都是银行重要的考量方面，但缺少了对银行经营活动全面性的体现，经营状况对于压力情景的设定有着关键作用，所以C项不准确。D选项，经营和管理，管理是为了保障经营的顺利进行，但压力情景重点关注的是银行在经营过程中面临的风险状况，管理并不是直接体现压力情景特征的核心要素，所以D项不合适。综上所述，压力情景应充分体现银行经营和风险的特征，正确答案是B。

3、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（）.

A.增加33.02亿元

B.减少33.17亿元

C.减少33.02亿元

D.增加33.17亿元

【答案】：B

【解析】本题可根据久期分析法中关于利率变动对商业银行整体价值影响的公式来计算。###步骤一：明确久期分析中利率变动对商业银行整体价值的计算公式久期分析法中，当市场利率变动时，资产价值和负债价值的变化可以用以下公式计算：\(\DeltaV_{A}=-D_{A}\timesV_{A}\times\frac{\Deltay}{1+y}\)\(\DeltaV_{L}=-D_{L}\timesV_{L}\times\frac{\Deltay}{1+y}\)其中\(\DeltaV_{A}\)为资产价值的变化，\(\DeltaV_{L}\)为负债价值的变化，\(D_{A}\)为资产久期，\(D_{L}\)为负债久期，\(V_{A}\)为资产初始价值，\(V_{L}\)为负债初始价值，\(\Deltay\)为利率变动幅度，\(y\)为初始利率。商业银行整体价值的变化\(\DeltaV=\DeltaV_{A}-\DeltaV_{L}\)。###步骤二：确定各参数的值-已知资产\(A=V_{A}=2000\)亿元，资产久期\(D_{A}=6\)年；-负债\(L=V_{L}=1700\)亿元，负债久期\(D_{L}=3\)年；-初始年利率\(y=4\%=0.04\)，利率从\(4\%\)上升到\(4.5\%\)，则利率变动幅度\(\Deltay=4.5\%-4\%=0.5\%=0.005\)。###