中级银行从业资格之中级风险管理通关试卷提供答案解析及参考答案详解（培优）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理通关试卷提供答案解析

第一部分单选题(50题)

1、关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。

A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小

B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大

C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额

D.买方期权持有者的最大损失是零

【答案】：C

【解析】首先分析A。执行价格与买方期权价值呈反向变动关系，执行价格上升时，意味着买方要以更高价格购买标的资产，获取收益的可能性和收益空间减小，所以买方期权价值应减小，但表述过于绝对。当市场环境发生较大变化，如标的资产价格大幅波动时，即使执行价格上升，买方期权价值也未必必然减小，所以该项说法不准确。接着看B。标的资产市场价格上升时，对于卖方期权而言，意味着卖方未来可能需要按较低价格出售资产，其潜在损失增大，所以卖方期权价值应该减小，而不是增大，该项说法错误。再看C。买方看涨期权赋予持有者在特定时间以特定价格购买标的资产的权利。如果在某一时间执行该期权，不考虑期权费的情况下，其收益就是标的资产市场价格与期权执行价格的差额。当市场价格高于执行价格时，买方执行期权可获利，收益为两者差值；当市场价格低于执行价格时，买方会放弃执行期权，损失期权费，该项说法正确。最后看D。买方期权持有者购买期权时支付了期权费，若期权最终未执行，其最大损失就是所支付的期权费，并非零，该项说法错误。综上，正确答案是C。

2、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（）。

A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年

B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任

C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件

【答案】：D

【解析】本题主要考查商业银行反洗钱管理措施的相关知识。A项：根据相关规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年，该项表述正确。B项：当通过第三方识别客户身份时，若第三方未采取客户身份识别措施，按照规定由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任，该项表述正确。C项：商业银行的负责人对反洗钱内部控制制度的有效实施负责，这是合理且符合规定的，有助于确保反洗钱工作的有效开展，该项表述正确。D项：商业银行在为客户提供一次性金融服务时，需要客户出示身份证明文件，以进行有效的身份识别，防范洗钱等风险，该项表述错误。综上，答案选D。

3、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3

【答案】：A

【解析】本题可根据风险价值（VaR）的含义以及所给的置信水平来计算未来250个交易日内交易账户损失超过780万元的天数。风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。本题中置信水平为99%，持有期为1天，这意味着在1天的持有期内，有99%的可能性损失不会超过计算得出的风险价值780万元，那么损失超过780万元的概率则为\(1-99\%=1\%\)。接下来计算未来250个交易日内，交易账户损失超过780万元的预期天数，用总交易日数乘以损失超过780万元的概率，即\(250×1\%=2.5\)天。综上，答案是A。

4、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（），该风险为流动性风险的主要诱因之一。

A.信用风险

B.战略风险

C.集中度风险

D.市场风险

【答案】：C

【解析】本题主要考查对不同风险类型概念的理解。A项，信用风险是指借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性，重点在于交易对手的信用状况导致的违约风险，并非是相同或相似属性业务风险敞口过大所表现出的风险，所以A项不符合。B项，战略风险是指企业在战略管理过程中，由于内外部环境的复杂性和变动性以及主体对环境的认知能力和适应能力的有限性，而导致企业整体性损失和战略目标无法实现的可能性，与相同或相似属性业务风险敞口过大的情况不相关，所以B项不正确。C项，集中度风险是指商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险，且该风险为流动性风险的主要诱因之一，符合题意。D项，市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不